PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGRX с CHASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLGRX с CHASX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JLGRX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5) and CHASX (Chase Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JLGRX returned 19.96%/yr vs 20.30%/yr for CHASX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JLGRX charges 0.54%/yr vs 1.14%/yr for CHASX.

Доходность

Сравнение доходности JLGRX и CHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Chase Growth Fund (CHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLGRX показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью 26.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JLGRX имеют среднегодовую доходность 19.96%, а акции CHASX немного впереди с 20.30%.

JLGRX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.22%
С начала года
7.16%
6 месяцев
5.30%
1 год
20.31%
3 года*
23.66%
5 лет*
13.47%
10 лет*
19.96%

CHASX

1 день
-0.65%
1 месяц
6.41%
С начала года
26.01%
6 месяцев
26.13%
1 год
52.42%
3 года*
42.07%
5 лет*
22.29%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLGRX и CHASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		7.16%14.27%35.30%34.79%-25.27%18.35%56.25%39.32%0.65%38.26%
CHASX
Chase Growth Fund		26.01%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%

Correlation

The correlation between JLGRX and CHASX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2009 г.

0.92

The correlation between JLGRX and CHASX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Chase Growth Fund

Часто сравнивают с JLGRX:
JLGRX с GXXIXJLGRX с FBGRXJLGRX с BPTIXJLGRX с ACIHXJLGRX с RICGXJLGRX с SWLGXJLGRX с VIGIX
Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с FTQGXCHASX с YALLCHASX с ONGAXCHASX с SWLGXCHASX с RYCHASX с VUG

Доходность на риск

JLGRX vs. CHASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGRX
Ранг доходности на риск JLGRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGRX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGRX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGRX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGRX c CHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGRXCHASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
3.04

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.93

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.51

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

5.36

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

23.07

-19.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGRX vs. CHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGRX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа CHASX равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGRX и CHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGRXCHASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

3.04

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.11

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.02

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.63

+0.29

Просадки

Сравнение просадок JLGRX и CHASX

Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и CHASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLGRXCHASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-45.94%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.77%

-9.90%

-6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.48%

-23.40%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-24.63%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-30.40%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.65%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-9.15%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

2.30%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGRX и CHASX

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) составляет 3.97%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что JLGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLGRXCHASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.59%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

13.62%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

17.48%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

20.23%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

19.88%

+1.72%

Сравнение комиссий JLGRX и CHASX

JLGRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGRX и CHASX

Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности CHASX в 7.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHASX
Chase Growth Fund		7.24%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		10.36%11.10%2.05%0.23%3.42%14.42%5.16%12.66%15.62%14.53%9.75%4.45%

Часто задаваемые вопросы

JLGRX and CHASX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHASX has higher volatility (5.59%) compared to JLGRX (3.97%). In terms of maximum drawdown, JLGRX dropped -31.84% vs CHASX's -45.94%.

CHASX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLGRX и CHASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор