PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGRX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGRX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

JLGRX управляется JPMorgan. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGRX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGRX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		-8.51%14.27%35.30%34.79%-25.27%18.35%56.25%39.32%0.65%38.26%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.00%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, JLGRX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции JLGRX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 18.12% против 23.71% соответственно.

JLGRX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-10.40%
1 год
12.55%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.59%
10 лет*
18.12%

BPTRX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
14.10%
1 год
38.05%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.05%
10 лет*
23.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с JLGRX:
JLGRX с FBGRXJLGRX с RICGXJLGRX с GXXIXJLGRX с BPTIXJLGRX с ACIHXJLGRX с JLGMXJLGRX с SWLGX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий JLGRX и BPTRX

JLGRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Доходность на риск

JLGRX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGRX
Ранг доходности на риск JLGRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGRX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGRX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGRXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.26

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.34

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.93

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

10.54

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGRX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGRX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGRX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGRXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.26

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.33

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.73

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.55

+0.32

Корреляция

Корреляция между JLGRX и BPTRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGRX и BPTRX

Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности BPTRX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		12.14%11.10%2.05%0.23%3.42%14.42%5.16%12.66%15.62%14.53%9.75%4.45%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.54%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок JLGRX и BPTRX

Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGRXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-64.11%

+32.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.77%

-10.90%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-49.87%

+18.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-51.26%

+19.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-8.27%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-13.82%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

4.11%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGRX и BPTRX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что JLGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGRXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

4.83%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

22.21%

-9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

33.35%

-12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

33.89%

-13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

32.72%

-11.15%