Сравнение JLGRX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
JLGRX управляется JPMorgan. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности JLGRX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLGRX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGRX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 | -8.51% | 14.27% | 35.30% | 34.79% | -25.27% | 18.35% | 56.25% | 39.32% | 0.65% | 38.26% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JLGRX показывает доходность -8.51%, а BLUEX немного ниже – -8.68%. За последние 10 лет акции JLGRX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 18.12% против 9.35% соответственно.
JLGRX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 18.12%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGRX и BLUEX
JLGRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
JLGRX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
JLGRX
BLUEX
Сравнение JLGRX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLGRX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.66 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | -0.89 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.89 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.69 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | -2.40 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLGRX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.66 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.05 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.57 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.49 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между JLGRX и BLUEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGRX и BLUEX
Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGRX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 | 12.14% | 11.10% | 2.05% | 0.23% | 3.42% | 14.42% | 5.16% | 12.66% | 15.62% | 14.53% | 9.75% | 4.45% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок JLGRX и BLUEX
Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLGRX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.84% | -54.27% | +22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.77% | -12.19% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -21.87% | -9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.84% | -29.06% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.87% | -10.58% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -13.39% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 3.51% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLGRX и BLUEX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что JLGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLGRX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 3.64% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 7.31% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 11.01% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 10.50% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 16.57% | +5.00% |