PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGRX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGRX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

JLGRX управляется JPMorgan. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGRX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGRX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		-8.51%14.27%35.30%34.79%-25.27%18.35%56.25%39.32%0.65%38.26%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, JLGRX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции JLGRX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 18.12% против 10.73% соответственно.

JLGRX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-10.40%
1 год
12.55%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.59%
10 лет*
18.12%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с JLGRX:
JLGRX с FBGRXJLGRX с RICGXJLGRX с GXXIXJLGRX с BPTIXJLGRX с ACIHXJLGRX с SWLGXJLGRX с JLGMX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий JLGRX и AMRGX

JLGRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Доходность на риск

JLGRX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGRX
Ранг доходности на риск JLGRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGRX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGRX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGRXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.71

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.20

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

2.91

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGRX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGRX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGRX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGRXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.51

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.10

+0.77

Корреляция

Корреляция между JLGRX и AMRGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGRX и AMRGX

Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		12.14%11.10%2.05%0.23%3.42%14.42%5.16%12.66%15.62%14.53%9.75%4.45%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLGRX и AMRGX

Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGRXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-80.32%

+48.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.77%

-13.98%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-35.42%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-35.42%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-11.44%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-40.45%

+34.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

5.78%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGRX и AMRGX

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) составляет 6.48%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что JLGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGRXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

7.00%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

23.66%

-11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

28.35%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

21.88%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

21.32%

+0.25%