PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGQX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGQX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

JLGQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGQX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGQX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		-11.61%14.08%35.14%34.61%-25.39%18.17%55.99%39.17%0.47%36.87%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%10.63%

Доходность по периодам

С начала года, JLGQX показывает доходность -11.61%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 2.72%.

JLGQX

1 день
-0.63%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-11.61%
6 месяцев
-13.28%
1 год
9.35%
3 года*
18.90%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth R4

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с JLGQX:
JLGQX с VFIAXJLGQX с VUGJLGQX с SCHXJLGQX с VFORXJLGQX с JLGMXJLGQX с DAGVXJLGQX с VEXRX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий JLGQX и PRPFX

JLGQX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4

Доходность на риск

JLGQX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGQX
Ранг доходности на риск JLGQX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGQX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGQX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGQX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGQX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGQX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGQXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.86

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.31

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

3.07

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

11.17

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGQX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGQX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGQX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGQXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.86

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.11

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.80

+0.05

Корреляция

Корреляция между JLGQX и PRPFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGQX и PRPFX

Дивидендная доходность JLGQX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		12.95%11.45%2.01%0.15%3.44%14.95%5.31%12.99%15.98%14.79%0.00%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок JLGQX и PRPFX

Максимальная просадка JLGQX за все время составила -31.84%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGQX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGQXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-27.16%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-8.10%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-15.49%

-15.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.82%

-8.10%

-8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-3.52%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

2.22%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGQX и PRPFX

JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что JLGQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGQXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.59%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

11.32%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

13.77%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

11.04%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

10.57%

+11.55%