PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGQX с VEXRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGQX с VEXRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX).

JLGQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGQX и VEXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGQX и VEXRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		-8.53%14.08%35.14%34.61%-25.39%18.17%55.99%39.17%0.47%36.87%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		-0.08%7.19%17.40%19.90%-23.23%16.07%31.51%31.42%-2.34%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, JLGQX показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у VEXRX с доходностью -0.08%.

JLGQX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-10.47%
1 год
12.38%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

VEXRX

1 день
3.79%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.70%
1 год
17.15%
3 года*
12.10%
5 лет*
4.38%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth R4

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JLGQX:
JLGQX с VFIAXJLGQX с VUGJLGQX с SCHXJLGQX с PRPFXJLGQX с VFORXJLGQX с JLGMXJLGQX с DAGVX
Часто сравнивают с VEXRX:
VEXRX с VSGAXVEXRX с VINIXVEXRX с SPYVEXRX с VIEIXVEXRX с VISVXVEXRX с VFIAXVEXRX с DFFVX

Сравнение комиссий JLGQX и VEXRX

JLGQX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VEXRX в 0.29%.

JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JLGQX vs. VEXRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGQX
Ранг доходности на риск JLGQX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGQX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGQX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGQX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGQX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VEXRX
Ранг доходности на риск VEXRX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGQX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGQXVEXRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.79

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.26

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.21

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

5.07

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGQX vs. VEXRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGQX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEXRX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGQX и VEXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGQXVEXRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.21

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.44

+0.42

Корреляция

Корреляция между JLGQX и VEXRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGQX и VEXRX

Дивидендная доходность JLGQX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности VEXRX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		12.51%11.45%2.01%0.15%3.44%14.95%5.31%12.99%15.98%14.79%0.00%0.00%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		7.55%7.54%12.72%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.46%4.63%10.89%

Просадки

Сравнение просадок JLGQX и VEXRX

Максимальная просадка JLGQX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки VEXRX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGQX и VEXRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGQXVEXRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-57.26%

+25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-14.14%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-32.67%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.92%

-6.76%

-7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-10.00%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.38%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGQX и VEXRX

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) составляет 6.48%, в то время как у Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что JLGQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGQXVEXRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

7.50%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

13.17%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

22.25%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

21.32%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

21.81%

+0.34%