PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGQX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGQX с VUG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

JLGQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGQX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGQX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		-7.65%14.08%35.14%34.61%-25.39%18.17%55.99%39.17%0.47%36.87%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.29%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%26.81%

Доходность по периодам

С начала года, JLGQX показывает доходность -7.65%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.29%.

JLGQX

1 день
0.96%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-9.81%
1 год
12.51%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—

VUG

1 день
0.11%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-8.34%
1 год
17.67%
3 года*
21.67%
5 лет*
11.69%
10 лет*
16.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth R4

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с JLGQX:
JLGQX с VFIAXJLGQX с SCHXJLGQX с PRPFXJLGQX с VFORXJLGQX с JLGMXJLGQX с DAGVXJLGQX с VEXRX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий JLGQX и VUG

JLGQX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

JLGQX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGQX
Ранг доходности на риск JLGQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGQX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGQX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGQX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGQX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGQX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGQX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGQXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.78

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.13

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

3.90

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGQX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGQX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGQX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGQXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.58

+0.29

Корреляция

Корреляция между JLGQX и VUG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGQX и VUG

Дивидендная доходность JLGQX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		12.39%11.45%2.01%0.15%3.44%14.95%5.31%12.99%15.98%14.79%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок JLGQX и VUG

Максимальная просадка JLGQX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGQX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGQXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-50.68%

+18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-16.53%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-35.61%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-12.15%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-7.13%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

4.78%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGQX и VUG

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) составляет 6.50%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что JLGQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGQXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.02%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.69%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

22.69%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

22.22%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

21.38%

+0.76%