PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGQX с DAGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGQX с DAGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX).

JLGQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGQX и DAGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGQX и DAGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		-8.53%14.08%35.14%34.61%-25.39%18.17%55.99%39.17%0.47%36.87%
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		2.23%18.20%14.16%12.54%1.43%30.90%3.66%26.74%-10.76%13.55%

Доходность по периодам

С начала года, JLGQX показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у DAGVX с доходностью 2.23%.

JLGQX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-10.47%
1 год
12.38%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

DAGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.96%
С начала года
2.23%
6 месяцев
7.27%
1 год
18.00%
3 года*
15.62%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth R4

BNY Mellon Dynamic Value Fund

Часто сравнивают с JLGQX:
JLGQX с VFIAXJLGQX с VUGJLGQX с SCHXJLGQX с PRPFXJLGQX с VFORXJLGQX с JLGMXJLGQX с VEXRX
Часто сравнивают с DAGVX:
DAGVX с PEYAXDAGVX с VFAIXDAGVX с VOODAGVX с PARWXDAGVX с VTVDAGVX с NPRTXDAGVX с DQEIX

Сравнение комиссий JLGQX и DAGVX

JLGQX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DAGVX в 0.93%.

DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4

Доходность на риск

JLGQX vs. DAGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGQX
Ранг доходности на риск JLGQX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGQX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGQX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGQX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGQX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGQX c DAGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGQXDAGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.06

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.52

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.54

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

6.79

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGQX vs. DAGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGQX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа DAGVX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGQX и DAGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGQXDAGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.06

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.80

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.56

+0.30

Корреляция

Корреляция между JLGQX и DAGVX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGQX и DAGVX

Дивидендная доходность JLGQX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности DAGVX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		12.51%11.45%2.01%0.15%3.44%14.95%5.31%12.99%15.98%14.79%0.00%0.00%
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		6.54%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%

Просадки

Сравнение просадок JLGQX и DAGVX

Максимальная просадка JLGQX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки DAGVX в -55.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGQX и DAGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGQXDAGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-55.04%

+23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-12.23%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-16.96%

-14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.92%

-4.66%

-9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-7.69%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

2.77%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGQX и DAGVX

JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что JLGQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGQXDAGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

4.71%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

9.12%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

16.89%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

15.58%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

18.82%

+3.33%