PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGQX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGQX с JLGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

JLGQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGQX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGQX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		-8.53%14.08%35.14%34.61%-25.39%18.17%55.99%39.17%0.47%36.87%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-8.48%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%37.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JLGQX показывает доходность -8.53%, а JLGMX немного выше – -8.48%.

JLGQX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-10.47%
1 год
12.38%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

JLGMX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.35%
1 год
12.67%
3 года*
20.55%
5 лет*
10.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth R4

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с JLGQX:
JLGQX с VFIAXJLGQX с VUGJLGQX с SCHXJLGQX с PRPFXJLGQX с VFORXJLGQX с DAGVXJLGQX с VEXRX
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Сравнение комиссий JLGQX и JLGMX

JLGQX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

JLGQX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGQX
Ранг доходности на риск JLGQX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGQX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGQX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGQX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGQX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGQX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGQXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.64

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.81

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

2.47

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGQX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGQX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGQX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGQXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.80

+0.07

Корреляция

Корреляция между JLGQX и JLGMX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGQX и JLGMX

Дивидендная доходность JLGQX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности JLGMX в 12.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		12.51%11.45%2.01%0.15%3.44%14.95%5.31%12.99%15.98%14.79%0.00%0.00%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		12.06%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок JLGQX и JLGMX

Максимальная просадка JLGQX за все время составила -31.84%, примерно равная максимальной просадке JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGQX и JLGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGQXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-31.82%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-16.73%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-31.13%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.92%

-13.83%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-5.82%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

5.51%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGQX и JLGMX

JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеют волатильность 6.48% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGQXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

6.48%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.54%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

21.14%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

20.25%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

21.54%

+0.61%