PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGQX с VFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGQX с VFORX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).

JLGQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGQX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGQX и VFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		-8.53%14.08%35.14%34.61%-25.39%18.17%55.99%39.17%0.47%36.87%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		-1.20%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%17.71%

Доходность по периодам

С начала года, JLGQX показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -1.20%.

JLGQX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-10.47%
1 год
12.38%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

VFORX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.09%
1 год
17.20%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth R4

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с JLGQX:
JLGQX с VFIAXJLGQX с VUGJLGQX с SCHXJLGQX с PRPFXJLGQX с JLGMXJLGQX с DAGVXJLGQX с VEXRX
Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VASGXVFORX с VTIVFORX с VFIAX

Сравнение комиссий JLGQX и VFORX

JLGQX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.

JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

JLGQX vs. VFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGQX
Ранг доходности на риск JLGQX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGQX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGQX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGQX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGQX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGQX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGQXVFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.40

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.02

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.98

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

8.84

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGQX vs. VFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGQX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VFORX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGQX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGQXVFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.40

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.47

+0.39

Корреляция

Корреляция между JLGQX и VFORX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGQX и VFORX

Дивидендная доходность JLGQX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности VFORX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		12.51%11.45%2.01%0.15%3.44%14.95%5.31%12.99%15.98%14.79%0.00%0.00%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.80%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%

Просадки

Сравнение просадок JLGQX и VFORX

Максимальная просадка JLGQX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGQX и VFORX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGQXVFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-51.63%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-8.88%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-24.32%

-6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.92%

-5.68%

-8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-6.82%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

1.99%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGQX и VFORX

JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что JLGQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGQXVFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

4.82%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

7.55%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

12.58%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

12.39%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

13.66%

+8.49%