Сравнение JLGMX с FBKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX).
JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JLGMX и FBKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLGMX и FBKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 10.20% |
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | -1.56% | 15.68% | 16.19% | 21.93% | -17.87% | 18.51% | 22.38% | 10.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JLGMX показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у FBKFX с доходностью -1.56%.
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
FBKFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGMX и FBKFX
JLGMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FBKFX в 0.32%.
Доходность на риск
JLGMX vs. FBKFX — Ранг доходности на риск
JLGMX
FBKFX
Сравнение JLGMX c FBKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLGMX | FBKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.38 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.00 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.13 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 9.69 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLGMX | FBKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.38 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JLGMX и FBKFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGMX и FBKFX
Дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что больше доходности FBKFX в 6.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 6.33% | 6.23% | 2.86% | 1.79% | 3.54% | 4.14% | 2.22% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JLGMX и FBKFX
Максимальная просадка JLGMX за все время составила -31.82%, что больше максимальной просадки FBKFX в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGMX и FBKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLGMX | FBKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -26.58% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -6.61% | -10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -22.64% | -8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -4.42% | -8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -4.65% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 1.80% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLGMX и FBKFX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что JLGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLGMX | FBKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.21% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 6.91% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 12.05% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 12.25% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 14.26% | +7.28% |