PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGIX с MEIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLGIX с MEIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JLGIX (JAG Large Cap Growth Fund) and MEIIX (MFS Value Fund Class I) are both mutual funds - JLGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JAG Capital Management, while MEIIX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, JLGIX returned 17.08%/yr vs 9.86%/yr for MEIIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JLGIX charges 1.26%/yr vs 0.55%/yr for MEIIX.

Доходность

Сравнение доходности JLGIX и MEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLGIX показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у MEIIX с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции JLGIX превзошли акции MEIIX по среднегодовой доходности: 17.08% против 9.86% соответственно.

JLGIX

1 день
0.65%
1 месяц
9.07%
С начала года
17.37%
6 месяцев
16.64%
1 год
32.83%
3 года*
28.28%
5 лет*
14.74%
10 лет*
17.08%

MEIIX

1 день
0.60%
1 месяц
0.42%
С начала года
4.47%
6 месяцев
5.85%
1 год
12.97%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLGIX и MEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		17.37%13.23%36.53%40.58%-30.99%15.30%40.47%21.10%0.43%34.90%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		4.47%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%

Correlation

The correlation between JLGIX and MEIIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г.

0.66

Over the past year, the correlation between JLGIX and MEIIX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JAG Large Cap Growth Fund

MFS Value Fund Class I

Часто сравнивают с JLGIX:
JLGIX с VFIAXJLGIX с JLGMXJLGIX с FLCNXJLGIX с QQQJLGIX с VMCIXJLGIX с VOOJLGIX с FNCMX
Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FLMVXMEIIX с FXAIXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV

Доходность на риск

JLGIX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGIX
Ранг доходности на риск JLGIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGIX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGIXMEIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.28

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.86

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.97

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

6.80

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGIX vs. MEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGIX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа MEIIX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGIX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGIXMEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.28

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.56

+0.21

Просадки

Сравнение просадок JLGIX и MEIIX

Максимальная просадка JLGIX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGIX и MEIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLGIXMEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-52.64%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-6.76%

-8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.90%

-13.19%

-11.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-17.58%

-20.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-36.70%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.82%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-6.55%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

1.95%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGIX и MEIIX

JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с MFS Value Fund Class I (MEIIX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что JLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLGIXMEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

2.35%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

7.75%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

10.37%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

13.92%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

16.56%

+5.95%

Сравнение комиссий JLGIX и MEIIX

JLGIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGIX и MEIIX

Дивидендная доходность JLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.03%, что больше доходности MEIIX в 9.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		25.03%29.37%16.00%9.48%1.57%19.56%13.06%8.82%14.57%15.31%6.07%4.46%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.30%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%

Часто задаваемые вопросы

JLGIX and MEIIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLGIX has higher volatility (4.78%) compared to MEIIX (2.35%). In terms of maximum drawdown, JLGIX dropped -38.00% vs MEIIX's -52.64%.

JLGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLGIX и MEIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор