Сравнение JLGIX с MEIIX

С начала года, JLGIX показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у MEIIX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции JLGIX превзошли акции MEIIX по среднегодовой доходности: 14.62% против 9.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JLGIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JLGIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIIX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGIX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JLGIX и MEIIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.15%, что больше доходности MEIIX в 9.62%

Максимальная просадка JLGIX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGIX и MEIIX.

JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с MFS Value Fund Class I (MEIIX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что JLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.