Сравнение JLGIX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
JLGIX управляется JAG Capital Management. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JLGIX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLGIX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGIX JAG Large Cap Growth Fund | -12.19% | 13.23% | 36.53% | 40.58% | -30.99% | 15.30% | 40.47% | 21.10% | 0.43% | -1.34% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JLGIX показывает доходность -12.19%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
JLGIX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- -12.19%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 14.17%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGIX и SWLGX
JLGIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
JLGIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
JLGIX
SWLGX
Сравнение JLGIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLGIX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.83 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.17 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 4.02 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLGIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.83 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JLGIX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGIX и SWLGX
Дивидендная доходность JLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.45%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGIX JAG Large Cap Growth Fund | 33.45% | 29.37% | 16.00% | 9.48% | 1.57% | 19.56% | 13.06% | 8.82% | 14.57% | 15.31% | 6.07% | 4.46% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JLGIX и SWLGX
Максимальная просадка JLGIX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGIX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLGIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -32.69% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -16.16% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -32.69% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.73% | -13.03% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -7.13% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.69% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLGIX и SWLGX
Текущая волатильность для JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) составляет 6.14%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что JLGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLGIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.73% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 12.40% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 22.57% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 21.52% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 22.81% | -0.42% |