Сравнение JLGIX с FOCKX
JLGIX (JAG Large Cap Growth Fund) and FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JLGIX returned 17.08%/yr vs 22.74%/yr for FOCKX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JLGIX charges 1.26%/yr vs 0.73%/yr for FOCKX.
Доходность
Сравнение доходности JLGIX и FOCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLGIX показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у FOCKX с доходностью 27.65%. За последние 10 лет акции JLGIX уступали акциям FOCKX по среднегодовой доходности: 17.08% против 22.74% соответственно.
JLGIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 32.83%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 17.08%
FOCKX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 27.65%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 34.92%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- 22.74%
Сравнение доходности по годам JLGIX и FOCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGIX JAG Large Cap Growth Fund | 17.37% | 13.23% | 36.53% | 40.58% | -30.99% | 15.30% | 40.47% | 21.10% | 0.43% | 34.90% |
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 27.65% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 39.36% | -3.18% | 38.78% |
Correlation
The correlation between JLGIX and FOCKX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г. | 0.91 |
The correlation between JLGIX and FOCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLGIX vs. FOCKX — Ранг доходности на риск
JLGIX
FOCKX
Сравнение JLGIX c FOCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLGIX | FOCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.59 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 5.61 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 24.83 | -17.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLGIX | FOCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 3.56 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.87 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.02 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок JLGIX и FOCKX
Максимальная просадка JLGIX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки FOCKX в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGIX и FOCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLGIX | FOCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -53.33% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -11.28% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.90% | -24.83% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -36.97% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -36.97% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -8.38% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.54% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLGIX и FOCKX
Текущая волатильность для JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) составляет 4.78%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что JLGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLGIX | FOCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.39% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 13.94% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 17.79% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 22.68% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 22.46% | +0.05% |
Сравнение комиссий JLGIX и FOCKX
JLGIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FOCKX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGIX и FOCKX
Дивидендная доходность JLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.03%, что больше доходности FOCKX в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 5.92% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
JLGIX JAG Large Cap Growth Fund | 25.03% | 29.37% | 16.00% | 9.48% | 1.57% | 19.56% | 13.06% | 8.82% | 14.57% | 15.31% | 6.07% | 4.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JLGIX and FOCKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FOCKX has higher volatility (5.39%) compared to JLGIX (4.78%). In terms of maximum drawdown, JLGIX dropped -38.00% vs FOCKX's -53.33%.
FOCKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLGIX и FOCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор