PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGIX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGIX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

JLGIX управляется JAG Capital Management. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGIX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGIX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		-8.63%13.23%36.53%40.58%-30.99%15.30%40.47%21.10%0.43%34.90%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, JLGIX показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции JLGIX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.62% против 16.68% соответственно.

JLGIX

1 день
4.05%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-8.63%
6 месяцев
-6.53%
1 год
16.20%
3 года*
21.60%
5 лет*
9.22%
10 лет*
14.62%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JAG Large Cap Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с JLGIX:
JLGIX с VFIAXJLGIX с JLGMXJLGIX с FLCNXJLGIX с QQQJLGIX с VMCIXJLGIX с MEIIXJLGIX с VOO
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий JLGIX и ADX

JLGIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

JLGIX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGIX
Ранг доходности на риск JLGIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGIX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGIXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.47

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.18

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.56

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

11.81

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGIX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGIX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGIXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.47

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.89

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.93

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.09

+0.59

Корреляция

Корреляция между JLGIX и ADX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGIX и ADX

Дивидендная доходность JLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.15%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund		32.15%29.37%16.00%9.48%1.57%19.56%13.06%8.82%14.57%15.31%6.07%4.46%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок JLGIX и ADX

Максимальная просадка JLGIX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGIX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGIXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-71.60%

+33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-11.12%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-25.07%

-12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-37.17%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-4.36%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-23.22%

+16.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.41%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGIX и ADX

JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что JLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGIXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.64%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

10.77%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

18.76%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

17.23%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

17.96%

+4.47%