Сравнение JKS с UPRO
JKS (JinkoSolar Holding Co., Ltd.) is a stock, while UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, JKS returned 1.08%/yr vs 28.60%/yr for UPRO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JKS и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JKS показывает доходность -32.78%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции JKS уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 1.08% против 28.60% соответственно.
JKS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -11.75%
- 6 месяцев
- -41.01%
- С начала года
- -32.78%
- 1 год
- -25.47%
- 3 года*
- -23.13%
- 5 лет*
- -18.50%
- 10 лет*
- 1.08%
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам JKS и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKS JinkoSolar Holding Co., Ltd. | -32.78% | 10.30% | -27.15% | -5.56% | -11.05% | -25.72% | 175.10% | 127.40% | -58.88% | 57.91% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between JKS and UPRO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2010 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JKS vs. UPRO — Ранг доходности на риск
JKS
UPRO
Сравнение JKS c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JKS | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.05 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 8.08 | -9.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JKS и UPRO
Максимальная просадка JKS за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKS и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JKS | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.84% | -76.82% | -18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.96% | -26.78% | -19.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.22% | -48.87% | -15.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.24% | -63.94% | -15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.09% | -76.82% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.18% | -4.60% | -71.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.03% | -14.36% | -37.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.84% | 6.78% | +13.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JKS и UPRO
JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что JKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JKS | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 10.61% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.81% | 30.01% | +12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.45% | 37.59% | +22.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.79% | 50.67% | +18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.95% | 53.71% | +17.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKS и UPRO
Дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKS JinkoSolar Holding Co., Ltd. | 9.37% | 5.04% | 6.02% | 4.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
JKS and UPRO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JKS has higher volatility (11.57%) compared to UPRO (10.61%). In terms of maximum drawdown, JKS dropped -94.84% vs UPRO's -76.82%.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JKS и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор