Сравнение JKS с GSM
JKS (JinkoSolar Holding Co., Ltd.) and GSM (Ferroglobe PLC) are both stocks. JKS operates in Solar (Technology), while GSM operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, JKS returned 1.08%/yr vs -8.66%/yr for GSM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JKS и GSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JKS показывает доходность -32.78%, что значительно ниже, чем у GSM с доходностью -27.23%. За последние 10 лет акции JKS превзошли акции GSM по среднегодовой доходности: 1.08% против -8.66% соответственно.
JKS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -11.75%
- 6 месяцев
- -41.01%
- С начала года
- -32.78%
- 1 год
- -25.47%
- 3 года*
- -23.13%
- 5 лет*
- -18.50%
- 10 лет*
- 1.08%
GSM
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -12.42%
- 6 месяцев
- -36.41%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -21.71%
- 3 года*
- -10.32%
- 5 лет*
- -7.27%
- 10 лет*
- -8.66%
Сравнение доходности по годам JKS и GSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKS JinkoSolar Holding Co., Ltd. | -32.78% | 10.30% | -27.15% | -5.56% | -11.05% | -25.72% | 175.10% | 127.40% | -58.88% | 57.91% |
GSM Ferroglobe PLC | -27.23% | 23.75% | -40.95% | 69.09% | -38.00% | 278.66% | 74.47% | -40.88% | -90.06% | 49.58% |
Correlation
The correlation between JKS and GSM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2010 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
JKS:
$209.61M
GSM:
$625.98M
JKS:
-CN¥272.00
GSM:
-$0.59
JKS:
0.02
GSM:
0.46
JKS:
0.09
GSM:
0.94
JKS:
CN¥63.49B
GSM:
$1.38B
JKS:
CN¥2.78B
GSM:
$38.19M
JKS:
-CN¥5.29B
GSM:
-$97.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JKS vs. GSM — Ранг доходности на риск
JKS
GSM
Сравнение JKS c GSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Ferroglobe PLC (GSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JKS | GSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.51 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.09 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JKS и GSM
Максимальная просадка JKS за все время составила -94.84%, примерно равная максимальной просадке GSM в -98.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKS и GSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JKS | GSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.84% | -98.30% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.96% | -42.91% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.22% | -53.69% | -10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.24% | -67.30% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.09% | -97.84% | +15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.18% | -84.07% | +7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.03% | -55.11% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.84% | 19.92% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JKS и GSM
Текущая волатильность для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) составляет 11.57%, в то время как у Ferroglobe PLC (GSM) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что JKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JKS | GSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 13.21% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.81% | 41.11% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.45% | 55.51% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.79% | 56.84% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.95% | 74.59% | -3.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKS и GSM
Дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности GSM в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSM Ferroglobe PLC | 1.73% | 1.21% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.55% | 0.00% | 2.95% | 2.98% |
JKS JinkoSolar Holding Co., Ltd. | 9.37% | 5.04% | 6.02% | 4.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JKS и GSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JinkoSolar Holding Co., Ltd. и Ferroglobe PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JKS и GSM
JKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 8.3%.
GSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ferroglobe PLC сообщила о валовой прибыли в 43.52M при выручке в 347.75M, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.
JKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -256.25M при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности -2.1%.
GSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ferroglobe PLC сообщила об операционной прибыли в -28.21M при выручке в 347.75M, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.
JKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -463.51M при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
GSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ferroglobe PLC сообщила о чистой прибыли в -7.05M при выручке в 347.75M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
Часто задаваемые вопросы
JKS and GSM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSM has higher volatility (13.21%) compared to JKS (11.57%). In terms of maximum drawdown, JKS dropped -94.84% vs GSM's -98.30%.
GSM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JKS и GSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор