PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JKS с GSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JKS с GSM

Последнее обновление 22 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Ferroglobe PLC (GSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKS или GSM.

Корреляция

Корреляция между JKS и GSM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности JKS и GSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Ferroglobe PLC (GSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.99%
-29.01%
JKS
GSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JKS:

-0.30

GSM:

-0.85

Коэф-т Сортино

JKS:

0.05

GSM:

-1.16

Коэф-т Омега

JKS:

1.01

GSM:

0.86

Коэф-т Кальмара

JKS:

-0.30

GSM:

-0.40

Коэф-т Мартина

JKS:

-0.94

GSM:

-1.42

Индекс Язвы

JKS:

24.44%

GSM:

23.47%

Дневная вол-ть

JKS:

76.23%

GSM:

39.13%

Макс. просадка

JKS:

-94.84%

GSM:

-98.29%

Текущая просадка

JKS:

-73.77%

GSM:

-81.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JKS:

$1.05B

GSM:

$764.69M

EPS

JKS:

$0.72

GSM:

$0.21

Цена/прибыль

JKS:

28.24

GSM:

19.14

PEG коэффициент

JKS:

0.26

GSM:

9.51

Общая выручка (12 мес.)

JKS:

$81.39B

GSM:

$1.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

JKS:

$10.62B

GSM:

$305.89M

EBITDA (12 мес.)

JKS:

$4.40B

GSM:

$126.75M

Доходность по периодам

С начала года, JKS показывает доходность -18.35%, что значительно ниже, чем у GSM с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции JKS превзошли акции GSM по среднегодовой доходности: 3.23% против -11.84% соответственно.

JKS

С начала года

-18.35%

1 месяц

-14.58%

6 месяцев

5.99%

1 год

-22.90%

5 лет

2.09%

10 лет

3.23%

GSM

С начала года

5.79%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

-29.02%

1 год

-31.99%

5 лет

33.35%

10 лет

-11.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JKS и GSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JKS
Ранг риск-скорректированной доходности JKS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
GSM
Ранг риск-скорректированной доходности GSM, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JKS c GSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Ferroglobe PLC (GSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JKS, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.30-0.85
Коэффициент Сортино JKS, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.05-1.16
Коэффициент Омега JKS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.010.86
Коэффициент Кальмара JKS, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.30-0.40
Коэффициент Мартина JKS, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.94-1.42
JKS
GSM

Показатель коэффициента Шарпа JKS на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа GSM равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKS и GSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.30
-0.85
JKS
GSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKS и GSM

Дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности GSM в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.		7.38%6.02%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSM
Ferroglobe PLC		1.29%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.55%0.00%3.69%2.98%1.74%

Просадки

Сравнение просадок JKS и GSM

Максимальная просадка JKS за все время составила -94.84%, примерно равная максимальной просадке GSM в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKS и GSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-73.77%
-81.26%
JKS
GSM

Волатильность

Сравнение волатильности JKS и GSM

JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с Ferroglobe PLC (GSM) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что JKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
19.79%
8.18%
JKS
GSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JKS и GSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JinkoSolar Holding Co., Ltd. и Ferroglobe PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab