PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JKS с GSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JKS с GSM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Ferroglobe PLC (GSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKS или GSM.

Корреляция

Корреляция между JKS и GSM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JKS и GSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Ferroglobe PLC (GSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JKS:

-0.21

GSM:

-0.80

Коэф-т Сортино

JKS:

0.10

GSM:

-0.89

Коэф-т Омега

JKS:

1.01

GSM:

0.90

Коэф-т Кальмара

JKS:

-0.26

GSM:

-0.35

Коэф-т Мартина

JKS:

-0.68

GSM:

-0.99

Индекс Язвы

JKS:

31.50%

GSM:

30.63%

Дневная вол-ть

JKS:

76.85%

GSM:

43.17%

Макс. просадка

JKS:

-94.84%

GSM:

-98.28%

Текущая просадка

JKS:

-75.09%

GSM:

-81.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JKS:

$997.41M

GSM:

$716.64M

EPS

JKS:

-$5.00

GSM:

-$0.23

Коэффициент PEG

JKS:

0.26

GSM:

9.51

Коэффициент P/S

JKS:

0.01

GSM:

0.46

Коэффициент P/B

JKS:

0.39

GSM:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

JKS:

$71.12B

GSM:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

JKS:

$7.27B

GSM:

$497.79M

EBITDA (12 мес.)

JKS:

$2.03B

GSM:

$88.28M

Доходность по периодам

С начала года, JKS показывает доходность -22.45%, что значительно ниже, чем у GSM с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции JKS превзошли акции GSM по среднегодовой доходности: -2.18% против -14.49% соответственно.

JKS

С начала года

-22.45%

1 месяц

19.20%

6 месяцев

-7.65%

1 год

-14.71%

5 лет

6.96%

10 лет

-2.18%

GSM

С начала года

1.40%

1 месяц

11.63%

6 месяцев

-8.60%

1 год

-35.53%

5 лет

38.46%

10 лет

-14.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JKS и GSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JKS
Ранг риск-скорректированной доходности JKS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
GSM
Ранг риск-скорректированной доходности GSM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JKS c GSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Ferroglobe PLC (GSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JKS на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа GSM равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKS и GSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKS и GSM

Дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности GSM в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.		7.77%6.02%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSM
Ferroglobe PLC		1.38%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.55%0.49%3.69%2.98%1.74%

Просадки

Сравнение просадок JKS и GSM

Максимальная просадка JKS за все время составила -94.84%, примерно равная максимальной просадке GSM в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKS и GSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JKS и GSM

Текущая волатильность для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) составляет 9.57%, в то время как у Ferroglobe PLC (GSM) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что JKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JKS и GSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JinkoSolar Holding Co., Ltd. и Ferroglobe PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
1.91B
307.18M
(JKS) Общая выручка
(GSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JKS и GSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JinkoSolar Holding Co., Ltd. и Ferroglobe PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
-2.6%
16.7%
(JKS) Валовая рентабельность
(GSM) Валовая рентабельность
JKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в -48.61M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в -2.6%.

GSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferroglobe PLC сообщила о валовой прибыли в 51.32M при выручке в 307.18M, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

JKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -394.65M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности -20.7%.

GSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferroglobe PLC сообщила об операционной прибыли в -55.68M при выручке в 307.18M, что соответствует операционной рентабельности -18.1%.

JKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -181.67M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.

GSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferroglobe PLC сообщила о чистой прибыли в -66.48M при выручке в 307.18M, что соответствует чистой рентабельности -21.6%.