PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JKS с GSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JKS с GSM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Ferroglobe PLC (GSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKS или GSM.

Корреляция

Корреляция между JKS и GSM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JKS и GSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Ferroglobe PLC (GSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.18%
-63.41%
JKS
GSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JKS:

-0.21

GSM:

-0.60

Коэф-т Сортино

JKS:

0.23

GSM:

-0.69

Коэф-т Омега

JKS:

1.03

GSM:

0.92

Коэф-т Кальмара

JKS:

-0.20

GSM:

-0.29

Коэф-т Мартина

JKS:

-0.56

GSM:

-0.86

Индекс Язвы

JKS:

29.63%

GSM:

29.03%

Дневная вол-ть

JKS:

77.97%

GSM:

41.91%

Макс. просадка

JKS:

-94.84%

GSM:

-98.28%

Текущая просадка

JKS:

-77.21%

GSM:

-82.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JKS:

$830.40M

GSM:

$704.57M

EPS

JKS:

-$0.68

GSM:

$0.03

Коэффициент PEG

JKS:

0.26

GSM:

9.51

Коэффициент P/S

JKS:

0.01

GSM:

0.43

Коэффициент P/B

JKS:

0.31

GSM:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

JKS:

$48.56B

GSM:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

JKS:

$6.53B

GSM:

$379.25M

EBITDA (12 мес.)

JKS:

$1.99B

GSM:

$128.89M

Доходность по периодам

С начала года, JKS показывает доходность -29.08%, что значительно ниже, чем у GSM с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции JKS превзошли акции GSM по среднегодовой доходности: -3.82% против -15.10% соответственно.

JKS

С начала года

-29.08%

1 месяц

-13.98%

6 месяцев

-24.91%

1 год

-17.34%

5 лет

5.62%

10 лет

-3.82%

GSM

С начала года

-1.77%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-12.69%

1 год

-27.44%

5 лет

51.22%

10 лет

-15.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JKS и GSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JKS
Ранг риск-скорректированной доходности JKS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
GSM
Ранг риск-скорректированной доходности GSM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JKS c GSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Ferroglobe PLC (GSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JKS, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JKS: -0.21
GSM: -0.60
Коэффициент Сортино JKS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JKS: 0.23
GSM: -0.69
Коэффициент Омега JKS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JKS: 1.03
GSM: 0.92
Коэффициент Кальмара JKS, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JKS: -0.20
GSM: -0.29
Коэффициент Мартина JKS, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JKS: -0.56
GSM: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа JKS на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа GSM равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKS и GSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
-0.60
JKS
GSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKS и GSM

Дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности GSM в 1.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.		8.49%6.02%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSM
Ferroglobe PLC		1.42%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.55%0.49%3.69%2.98%1.74%

Просадки

Сравнение просадок JKS и GSM

Максимальная просадка JKS за все время составила -94.84%, примерно равная максимальной просадке GSM в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKS и GSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.21%
-82.47%
JKS
GSM

Волатильность

Сравнение волатильности JKS и GSM

JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) имеет более высокую волатильность в 26.49% по сравнению с Ferroglobe PLC (GSM) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что JKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.49%
16.89%
JKS
GSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JKS и GSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JinkoSolar Holding Co., Ltd. и Ferroglobe PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию