Сравнение JKS с ^GSPC
JKS (JinkoSolar Holding Co., Ltd.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, JKS returned 1.48%/yr vs 13.91%/yr for ^GSPC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JKS и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JKS показывает доходность -28.62%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции JKS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.48% против 13.91% соответственно.
JKS
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -20.21%
- С начала года
- -28.62%
- 6 месяцев
- -32.42%
- 1 год
- -4.33%
- 3 года*
- -19.22%
- 5 лет*
- -12.43%
- 10 лет*
- 1.48%
^GSPC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам JKS и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKS JinkoSolar Holding Co., Ltd. | -28.62% | 10.30% | -27.15% | -5.56% | -11.05% | -25.72% | 175.10% | 127.40% | -58.88% | 57.91% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.48% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between JKS and ^GSPC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2010 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JKS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
JKS
^GSPC
Сравнение JKS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JKS | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.29 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 10.09 | -10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JKS и ^GSPC
Максимальная просадка JKS за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKS и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JKS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.84% | -56.78% | -38.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.90% | -9.10% | -33.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.85% | -18.90% | -46.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.24% | -25.43% | -53.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.09% | -33.92% | -48.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.71% | -3.32% | -71.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.94% | -10.71% | -41.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 2.06% | +14.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JKS и ^GSPC
JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что JKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JKS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 4.82% | +13.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.91% | 9.88% | +34.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.98% | 12.50% | +49.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.16% | 17.00% | +53.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.92% | 18.07% | +52.85% |
Часто задаваемые вопросы
JKS and ^GSPC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JKS has higher volatility (18.13%) compared to ^GSPC (4.82%). In terms of maximum drawdown, JKS dropped -94.84% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JKS и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор