PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JKS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение JKS с ^GSPC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKS или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между JKS и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JKS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JKS:

-0.21

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

JKS:

0.10

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

JKS:

1.01

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

JKS:

-0.26

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

JKS:

-0.68

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

JKS:

31.50%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

JKS:

76.85%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

JKS:

-94.84%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

JKS:

-75.09%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, JKS показывает доходность -22.45%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции JKS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.35% против 10.87% соответственно.

JKS

С начала года

-22.45%

1 месяц

22.37%

6 месяцев

-7.65%

1 год

-15.81%

5 лет

8.49%

10 лет

-2.35%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JKS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JKS
Ранг риск-скорректированной доходности JKS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JKS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JKS на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок JKS и ^GSPC

Максимальная просадка JKS за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JKS и ^GSPC

JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что JKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...