PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JKS с VOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JKS с VOD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JKS (JinkoSolar Holding Co., Ltd.) and VOD (Vodafone Group Plc) are both stocks. JKS operates in Solar (Technology), while VOD operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, JKS returned 0.70%/yr vs -0.46%/yr for VOD. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности JKS и VOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Vodafone Group Plc (VOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JKS показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у VOD с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции JKS превзошли акции VOD по среднегодовой доходности: 0.70% против -0.46% соответственно.

JKS

1 день
-1.25%
1 месяц
-1.19%
6 месяцев
-37.95%
С начала года
-33.74%
1 год
-21.30%
3 года*
-18.69%
5 лет*
-17.92%
10 лет*
0.70%
Всё время*
3.93%

VOD

1 день
-2.42%
1 месяц
17.05%
6 месяцев
-0.73%
С начала года
18.06%
1 год
43.54%
3 года*
25.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
-0.46%
Всё время*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JKS

JinkoSolar Holding Co., Ltd.
$10.66M$10.96M$15.40M

VOD

Vodafone Group Plc
$76.64M$78.50M$61.03M

Сравнение доходности по годам JKS и VOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.		-33.74%10.30%-27.15%-5.56%-11.05%-25.72%175.10%127.40%-58.88%57.91%
VOD
Vodafone Group Plc		18.06%63.00%5.68%-4.59%-27.22%-3.57%-9.63%5.64%-34.92%38.22%

Correlation

The correlation between JKS and VOD is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.12

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.15

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.17

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2010 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JKS:

$206.60M

VOD:

$35.26B

EPS

JKS:

-CN¥272.00

VOD:

-€1.92

Коэффициент P/S

JKS:

0.02

VOD:

0.41

Коэффициент P/B

JKS:

0.09

VOD:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

JKS:

CN¥63.49B

VOD:

€78.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

JKS:

CN¥2.78B

VOD:

€25.34B

EBITDA (12 мес.)

JKS:

-CN¥5.29B

VOD:

€25.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JinkoSolar Holding Co., Ltd.

Vodafone Group Plc

Часто сравнивают с JKS:
JKS с CSIQJKS с JDJKS с SPWRJKS с RUNJKS с GSMJKS с ^GSPCJKS с ADM
Часто сравнивают с VOD:
VOD с VOOVOD с VOW3.DEVOD с TVOD с SPYVOD с VODI.DEVOD с PIRC.MIVOD с LYG

Доходность на риск

JKS vs. VOD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JKS
Ранг доходности на риск JKS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JKS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VOD
Ранг доходности на риск VOD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JKS c VOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Vodafone Group Plc (VOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JKSVODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.45

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.13

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.33

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

7.56

-8.52

JKS vs. VOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JKS на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VOD равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKS и VOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JKS и VOD

Максимальная просадка JKS за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки VOD в -79.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKS и VOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JKSVODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.84%

-79.32%

-15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.33%

-18.79%

-29.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.91%

-20.03%

-39.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.24%

-49.24%

-30.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.09%

-62.36%

-19.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.52%

-17.37%

-59.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.11%

-32.66%

-19.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.27%

5.78%

+16.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JKS и VOD

Текущая волатильность для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) составляет 12.46%, в то время как у Vodafone Group Plc (VOD) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что JKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JKSVODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

15.63%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.73%

24.98%

+15.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.76%

30.21%

+30.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.95%

27.87%

+40.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.01%

28.11%

+42.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKS и VOD

Дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности VOD в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.		9.51%5.04%6.02%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOD
Vodafone Group Plc		3.48%3.86%8.58%11.15%9.27%7.04%6.11%4.92%8.99%5.33%12.26%6.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JKS и VOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JinkoSolar Holding Co., Ltd. и Vodafone Group Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JKS и VOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JinkoSolar Holding Co., Ltd. и Vodafone Group Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
JKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 8.3%.

VOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

JKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -256.25M при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности -2.1%.

VOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

JKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -463.51M при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.

VOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.

Часто задаваемые вопросы

JKS and VOD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOD has higher volatility (15.63%) compared to JKS (12.46%). In terms of maximum drawdown, JKS dropped -94.84% vs VOD's -79.32%.

VOD currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JKS и VOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор