PortfoliosLab logo
Сравнение JKS с VOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JKS и VOD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JKS и VOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Vodafone Group Plc (VOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.18%
7.76%
JKS
VOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JKS:

-0.21

VOD:

0.60

Коэф-т Сортино

JKS:

0.23

VOD:

0.95

Коэф-т Омега

JKS:

1.03

VOD:

1.13

Коэф-т Кальмара

JKS:

-0.20

VOD:

0.26

Коэф-т Мартина

JKS:

-0.56

VOD:

1.70

Индекс Язвы

JKS:

29.63%

VOD:

9.60%

Дневная вол-ть

JKS:

77.97%

VOD:

27.31%

Макс. просадка

JKS:

-94.84%

VOD:

-79.34%

Текущая просадка

JKS:

-77.21%

VOD:

-55.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JKS:

$830.40M

VOD:

$24.12B

EPS

JKS:

-$0.68

VOD:

$1.01

Коэффициент PEG

JKS:

0.26

VOD:

0.61

Коэффициент P/S

JKS:

0.01

VOD:

0.65

Коэффициент P/B

JKS:

0.31

VOD:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

JKS:

$48.56B

VOD:

$40.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

JKS:

$6.53B

VOD:

$14.35B

EBITDA (12 мес.)

JKS:

$1.99B

VOD:

$12.94B

Доходность по периодам

С начала года, JKS показывает доходность -29.08%, что значительно ниже, чем у VOD с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции JKS превзошли акции VOD по среднегодовой доходности: -3.82% против -6.22% соответственно.


JKS

С начала года

-29.08%

1 месяц

-13.98%

6 месяцев

-24.91%

1 год

-17.34%

5 лет

5.62%

10 лет

-3.82%

VOD

С начала года

10.13%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.40%

1 год

17.38%

5 лет

-0.05%

10 лет

-6.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JKS и VOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JKS
Ранг риск-скорректированной доходности JKS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VOD
Ранг риск-скорректированной доходности VOD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JKS c VOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Vodafone Group Plc (VOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JKS, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JKS: -0.21
VOD: 0.60
Коэффициент Сортино JKS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JKS: 0.23
VOD: 0.95
Коэффициент Омега JKS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JKS: 1.03
VOD: 1.13
Коэффициент Кальмара JKS, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JKS: -0.20
VOD: 0.26
Коэффициент Мартина JKS, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JKS: -0.56
VOD: 1.70

Показатель коэффициента Шарпа JKS на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VOD равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKS и VOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.60
JKS
VOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKS и VOD

Дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности VOD в 7.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.
8.49%6.02%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOD
Vodafone Group Plc
7.60%8.37%11.14%9.27%7.12%6.18%4.97%9.18%5.29%9.16%5.40%19.75%

Просадки

Сравнение просадок JKS и VOD

Максимальная просадка JKS за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки VOD в -79.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKS и VOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.21%
-55.62%
JKS
VOD

Волатильность

Сравнение волатильности JKS и VOD

JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) имеет более высокую волатильность в 26.49% по сравнению с Vodafone Group Plc (VOD) с волатильностью 13.94%. Это указывает на то, что JKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.49%
13.94%
JKS
VOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JKS и VOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JinkoSolar Holding Co., Ltd. и Vodafone Group Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию