PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JKS с JD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JKS с JD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JKS (JinkoSolar Holding Co., Ltd.) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. JKS operates in Solar (Technology), while JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, JKS returned 2.38%/yr vs 3.86%/yr for JD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JKS и JD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и JD.com, Inc. (JD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JKS показывает доходность -14.10%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции JKS уступали акциям JD по среднегодовой доходности: 2.38% против 3.86% соответственно.

JKS

1 день
-2.42%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-14.10%
6 месяцев
-8.08%
1 год
26.42%
3 года*
-14.25%
5 лет*
-8.35%
10 лет*
2.38%

JD

1 день
-2.45%
1 месяц
-2.10%
С начала года
6.13%
6 месяцев
1.97%
1 год
-6.02%
3 года*
-3.08%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JKS и JD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.		-14.10%10.30%-27.15%-5.56%-11.05%-25.72%175.10%127.40%-58.88%57.91%
JD
JD.com, Inc.		6.13%-14.78%23.45%-47.76%-17.87%-20.28%149.50%68.32%-49.47%62.81%

Correlation

The correlation between JKS and JD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г.

0.35

The correlation between JKS and JD shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JKS:

$290.26M

JD:

$42.13B

EPS

JKS:

-$272.31

JD:

$9.38

Коэффициент P/S

JKS:

0.00

JD:

0.03

Коэффициент P/B

JKS:

0.02

JD:

0.20

Общая выручка (12 мес.)

JKS:

$63.49B

JD:

$1.32T

Валовая прибыль (12 мес.)

JKS:

$2.78B

JD:

$126.44B

EBITDA (12 мес.)

JKS:

-$5.29B

JD:

$27.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JinkoSolar Holding Co., Ltd.

JD.com, Inc.

Часто сравнивают с JKS:
JKS с CSIQJKS с SPWRJKS с VODJKS с RUNJKS с GSMJKS с ADMJKS с ^GSPC
Часто сравнивают с JD:
JD с BABAJD с PDDJD с BIDUJD с TCEHYJD с 3690.HKJD с DQJD с XPEV

Доходность на риск

JKS vs. JD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JKS
Ранг доходности на риск JKS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JKS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JD
Ранг доходности на риск JD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JKS c JD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JKSJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.19

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-0.05

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.99

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.20

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

-0.41

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JKS vs. JD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JKS на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа JD равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKS и JD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JKSJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.19

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.28

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.08

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.08

-0.01

Просадки

Сравнение просадок JKS и JD

Максимальная просадка JKS за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKS и JD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JKSJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.84%

-79.12%

-15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.06%

-29.78%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.92%

-48.10%

-18.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.24%

-75.63%

-3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.09%

-79.12%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.56%

-68.59%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.88%

-37.56%

-14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.35%

14.79%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JKS и JD

JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 12.38%. Это указывает на то, что JKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JKSJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

12.38%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.35%

22.57%

+19.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.71%

32.39%

+28.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.72%

53.77%

+16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.80%

47.83%

+22.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKS и JD

Дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности JD в 3.40%

ПозицияTTM2025202420232022
JD
JD.com, Inc.		3.40%3.48%2.19%2.15%2.24%
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.		5.86%5.04%6.02%4.06%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JKS и JD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JinkoSolar Holding Co., Ltd. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B20222023202420252026
12.25B
313.78B
(JKS) Общая выручка
(JD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JKS и JD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JinkoSolar Holding Co., Ltd. и JD.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
8.3%
16.7%
Активы портфеля
JKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 8.3%.

JD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

JKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -256.25M при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности -2.1%.

JD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

JKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -463.51M при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.

JD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

Часто задаваемые вопросы

JKS and JD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JKS has higher volatility (16.76%) compared to JD (12.38%). In terms of maximum drawdown, JKS dropped -94.84% vs JD's -79.12%.

JKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JKS и JD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор