PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JKS с RUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JKS с RUN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Sunrun Inc. (RUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKS или RUN.

Корреляция

Корреляция между JKS и RUN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JKS и RUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Sunrun Inc. (RUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.65%
-31.38%
JKS
RUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JKS:

-0.21

RUN:

-0.33

Коэф-т Сортино

JKS:

0.23

RUN:

0.07

Коэф-т Омега

JKS:

1.03

RUN:

1.01

Коэф-т Кальмара

JKS:

-0.20

RUN:

-0.30

Коэф-т Мартина

JKS:

-0.56

RUN:

-0.66

Индекс Язвы

JKS:

29.63%

RUN:

42.25%

Дневная вол-ть

JKS:

77.97%

RUN:

85.03%

Макс. просадка

JKS:

-94.84%

RUN:

-94.13%

Текущая просадка

JKS:

-77.21%

RUN:

-92.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JKS:

$830.40M

RUN:

$1.59B

EPS

JKS:

-$0.68

RUN:

-$12.81

Коэффициент PEG

JKS:

0.26

RUN:

0.45

Коэффициент P/S

JKS:

0.01

RUN:

0.78

Коэффициент P/B

JKS:

0.31

RUN:

0.62

Общая выручка (12 мес.)

JKS:

$48.56B

RUN:

$1.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

JKS:

$6.53B

RUN:

$697.65M

EBITDA (12 мес.)

JKS:

$1.99B

RUN:

-$2.94B

Доходность по периодам

С начала года, JKS показывает доходность -29.08%, что значительно ниже, чем у RUN с доходностью -20.11%.

JKS

С начала года

-29.08%

1 месяц

-13.98%

6 месяцев

-24.91%

1 год

-17.34%

5 лет

5.62%

10 лет

-3.82%

RUN

С начала года

-20.11%

1 месяц

19.00%

6 месяцев

-48.57%

1 год

-23.89%

5 лет

-10.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JKS и RUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JKS
Ранг риск-скорректированной доходности JKS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
RUN
Ранг риск-скорректированной доходности RUN, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JKS c RUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Sunrun Inc. (RUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JKS, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JKS: -0.21
RUN: -0.33
Коэффициент Сортино JKS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JKS: 0.23
RUN: 0.07
Коэффициент Омега JKS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JKS: 1.03
RUN: 1.01
Коэффициент Кальмара JKS, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JKS: -0.20
RUN: -0.30
Коэффициент Мартина JKS, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JKS: -0.56
RUN: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа JKS на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа RUN равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKS и RUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
-0.33
JKS
RUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKS и RUN

Дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, тогда как RUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.		8.49%6.02%4.06%
RUN
Sunrun Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JKS и RUN

Максимальная просадка JKS за все время составила -94.84%, примерно равная максимальной просадке RUN в -94.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKS и RUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.21%
-92.34%
JKS
RUN

Волатильность

Сравнение волатильности JKS и RUN

Текущая волатильность для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) составляет 26.49%, в то время как у Sunrun Inc. (RUN) волатильность равна 29.82%. Это указывает на то, что JKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.49%
29.82%
JKS
RUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JKS и RUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JinkoSolar Holding Co., Ltd. и Sunrun Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию