Сравнение JKS с RUN
JKS (JinkoSolar Holding Co., Ltd.) and RUN (Sunrun Inc.) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 10 years, JKS returned 2.14%/yr vs 8.69%/yr for RUN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JKS и RUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JKS показывает доходность -14.65%, что значительно выше, чем у RUN с доходностью -19.46%. За последние 10 лет акции JKS уступали акциям RUN по среднегодовой доходности: 2.14% против 8.69% соответственно.
JKS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- -14.15%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- 2.14%
RUN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 10.10%
- С начала года
- -19.46%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- 81.62%
- 3 года*
- -7.11%
- 5 лет*
- -18.93%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение доходности по годам JKS и RUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKS JinkoSolar Holding Co., Ltd. | -14.65% | 10.30% | -27.15% | -5.56% | -11.05% | -25.72% | 175.10% | 127.40% | -58.88% | 57.91% |
RUN Sunrun Inc. | -19.46% | 98.92% | -52.88% | -18.28% | -29.97% | -50.56% | 402.39% | 26.81% | 84.58% | 11.11% |
Correlation
The correlation between JKS and RUN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2015 г. | 0.48 |
The correlation between JKS and RUN has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
JKS:
$288.43M
RUN:
$4.04B
JKS:
-$272.31
RUN:
$2.12
JKS:
0.00
RUN:
1.25
JKS:
0.02
RUN:
1.21
JKS:
$63.49B
RUN:
$3.17B
JKS:
$2.78B
RUN:
$746.75M
JKS:
-$5.29B
RUN:
$544.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JKS vs. RUN — Ранг доходности на риск
JKS
RUN
Сравнение JKS c RUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Sunrun Inc. (RUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JKS | RUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.74 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 3.66 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JKS | RUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.11 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.04 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок JKS и RUN
Максимальная просадка JKS за все время составила -94.84%, примерно равная максимальной просадке RUN в -94.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKS и RUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JKS | RUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.84% | -94.13% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.06% | -47.08% | +14.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.92% | -74.79% | +7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.24% | -90.34% | +11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.09% | -94.13% | +12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.76% | -84.64% | +14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.88% | -54.24% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 22.35% | -7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности JKS и RUN
Текущая волатильность для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) составляет 16.59%, в то время как у Sunrun Inc. (RUN) волатильность равна 18.53%. Это указывает на то, что JKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JKS | RUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.59% | 18.53% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.34% | 65.20% | -22.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.45% | 104.41% | -43.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.71% | 90.61% | -19.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.79% | 78.22% | -7.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKS и RUN
Дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, тогда как RUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JKS JinkoSolar Holding Co., Ltd. | 5.90% | 5.04% | 6.02% | 4.06% |
RUN Sunrun Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JKS и RUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JinkoSolar Holding Co., Ltd. и Sunrun Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JKS и RUN
JKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 8.3%.
RUN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 722.23M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -256.25M при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности -2.1%.
RUN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила об операционной прибыли в -43.51M при выручке в 722.23M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
JKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -463.51M при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
RUN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о чистой прибыли в 167.64M при выручке в 722.23M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
JKS and RUN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RUN has higher volatility (18.53%) compared to JKS (16.59%). In terms of maximum drawdown, JKS dropped -94.84% vs RUN's -94.13%.
RUN currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JKS и RUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор