Сравнение JKS с RUN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение JKS с RUN

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Sunrun Inc. (RUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKS или RUN.

Корреляция

Корреляция между JKS и RUN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JKS и RUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Sunrun Inc. (RUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JKS

RUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JKS:

-0.27

RUN:

-0.56

Коэф-т Сортино

JKS:

0.10

RUN:

-0.47

Коэф-т Омега

JKS:

1.01

RUN:

0.94

Коэф-т Кальмара

JKS:

-0.26

RUN:

-0.50

Коэф-т Мартина

JKS:

-0.76

RUN:

-1.20

Индекс Язвы

JKS:

26.79%

RUN:

38.85%

Дневная вол-ть

JKS:

75.12%

RUN:

83.00%

Макс. просадка

JKS:

-94.84%

RUN:

-93.93%

Текущая просадка

JKS:

-76.04%

RUN:

-92.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JKS:

$1.02B

RUN:

$1.53B

EPS

JKS:

$0.76

RUN:

-$12.81

PEG коэффициент

JKS:

0.26

RUN:

0.45

Общая выручка (12 мес.)

JKS:

$48.56B

RUN:

$1.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

JKS:

$6.53B

RUN:

$697.65M

EBITDA (12 мес.)

JKS:

$1.99B

RUN:

-$2.94B

Доходность по периодам

С начала года, JKS показывает доходность -25.42%, что значительно выше, чем у RUN с доходностью -26.70%.

JKS

С начала года

-25.42%

1 месяц

-12.07%

6 месяцев

-27.26%

1 год

-16.06%

5 лет

8.35%

10 лет

-2.41%

RUN

С начала года

-26.70%

1 месяц

9.89%

6 месяцев

-60.14%

1 год

-42.15%

5 лет

-5.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JKS и RUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JKS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RUN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JKS c RUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Sunrun Inc. (RUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

JKS: -0.27

RUN: -0.56

Коэффициент Сортино

JKS: 0.10

RUN: -0.47

Коэффициент Омега

JKS: 1.01

RUN: 0.94

Коэффициент Кальмара

JKS: -0.26

RUN: -0.50

Коэффициент Мартина

JKS: -0.76

RUN: -1.20

Показатель коэффициента Шарпа JKS на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа RUN равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKS и RUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JKS

RUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKS и RUN

Дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, тогда как RUN не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
JKS JinkoSolar Holding Co., Ltd.	8.08%	6.02%	4.06%
RUN Sunrun Inc.	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JKS и RUN

Максимальная просадка JKS за все время составила -94.84%, примерно равная максимальной просадке RUN в -93.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKS и RUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JKS

RUN

Волатильность

Сравнение волатильности JKS и RUN

Текущая волатильность для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) составляет 12.95%, в то время как у Sunrun Inc. (RUN) волатильность равна 20.56%. Это указывает на то, что JKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JKS

RUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JKS и RUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JinkoSolar Holding Co., Ltd. и Sunrun Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JKS с RUN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JKS и RUN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JKS и RUN

JKS

RUN

Сравнение JKS c RUN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKS и RUN

Просадки

Сравнение просадок JKS и RUN

Волатильность

Сравнение волатильности JKS и RUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JKS и RUN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество