PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JKS с CSIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JKS с CSIQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Canadian Solar Inc. (CSIQ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKS или CSIQ.

Корреляция

Корреляция между JKS и CSIQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JKS и CSIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.18%
-21.75%
JKS
CSIQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JKS:

-0.21

CSIQ:

-0.30

Коэф-т Сортино

JKS:

0.23

CSIQ:

0.10

Коэф-т Омега

JKS:

1.03

CSIQ:

1.01

Коэф-т Кальмара

JKS:

-0.20

CSIQ:

-0.28

Коэф-т Мартина

JKS:

-0.56

CSIQ:

-0.69

Индекс Язвы

JKS:

29.63%

CSIQ:

36.47%

Дневная вол-ть

JKS:

77.97%

CSIQ:

83.61%

Макс. просадка

JKS:

-94.84%

CSIQ:

-96.02%

Текущая просадка

JKS:

-77.21%

CSIQ:

-82.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JKS:

$830.40M

CSIQ:

$614.10M

EPS

JKS:

-$0.68

CSIQ:

$0.54

Коэффициент PEG

JKS:

0.26

CSIQ:

0.16

Коэффициент P/S

JKS:

0.01

CSIQ:

0.10

Коэффициент P/B

JKS:

0.31

CSIQ:

0.18

Общая выручка (12 мес.)

JKS:

$48.56B

CSIQ:

$3.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

JKS:

$6.53B

CSIQ:

$529.53M

EBITDA (12 мес.)

JKS:

$1.99B

CSIQ:

$209.24M

Доходность по периодам

С начала года, JKS показывает доходность -29.08%, что значительно ниже, чем у CSIQ с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции JKS превзошли акции CSIQ по среднегодовой доходности: -3.82% против -11.50% соответственно.

JKS

С начала года

-29.08%

1 месяц

-13.98%

6 месяцев

-24.91%

1 год

-17.34%

5 лет

5.62%

10 лет

-3.82%

CSIQ

С начала года

0.27%

1 месяц

12.17%

6 месяцев

-16.85%

1 год

-23.10%

5 лет

-7.96%

10 лет

-11.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JKS и CSIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JKS
Ранг риск-скорректированной доходности JKS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
CSIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CSIQ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSIQ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIQ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JKS c CSIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JKS, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JKS: -0.21
CSIQ: -0.30
Коэффициент Сортино JKS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JKS: 0.23
CSIQ: 0.10
Коэффициент Омега JKS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JKS: 1.03
CSIQ: 1.01
Коэффициент Кальмара JKS, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JKS: -0.20
CSIQ: -0.28
Коэффициент Мартина JKS, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JKS: -0.56
CSIQ: -0.69

Показатель коэффициента Шарпа JKS на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSIQ равному -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKS и CSIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
-0.30
JKS
CSIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKS и CSIQ

Дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, тогда как CSIQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.		8.49%6.02%4.06%
CSIQ
Canadian Solar Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JKS и CSIQ

Максимальная просадка JKS за все время составила -94.84%, примерно равная максимальной просадке CSIQ в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKS и CSIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.21%
-82.62%
JKS
CSIQ

Волатильность

Сравнение волатильности JKS и CSIQ

Текущая волатильность для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) составляет 26.49%, в то время как у Canadian Solar Inc. (CSIQ) волатильность равна 41.91%. Это указывает на то, что JKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.49%
41.91%
JKS
CSIQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JKS и CSIQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JinkoSolar Holding Co., Ltd. и Canadian Solar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию