PortfoliosLab logo
Сравнение JKS с ADM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JKS и ADM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JKS и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.18%
168.51%
JKS
ADM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JKS:

-0.21

ADM:

-0.70

Коэф-т Сортино

JKS:

0.23

ADM:

-0.85

Коэф-т Омега

JKS:

1.03

ADM:

0.89

Коэф-т Кальмара

JKS:

-0.20

ADM:

-0.35

Коэф-т Мартина

JKS:

-0.56

ADM:

-1.11

Индекс Язвы

JKS:

29.63%

ADM:

17.05%

Дневная вол-ть

JKS:

77.97%

ADM:

26.95%

Макс. просадка

JKS:

-94.84%

ADM:

-68.01%

Текущая просадка

JKS:

-77.21%

ADM:

-47.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JKS:

$830.40M

ADM:

$23.42B

EPS

JKS:

-$0.68

ADM:

$3.65

Коэффициент PEG

JKS:

0.26

ADM:

16.43

Коэффициент P/S

JKS:

0.01

ADM:

0.27

Коэффициент P/B

JKS:

0.31

ADM:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

JKS:

$48.56B

ADM:

$63.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

JKS:

$6.53B

ADM:

$4.12B

EBITDA (12 мес.)

JKS:

$1.99B

ADM:

$2.69B

Доходность по периодам

С начала года, JKS показывает доходность -29.08%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции JKS уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: -3.82% против 2.83% соответственно.


JKS

С начала года

-29.08%

1 месяц

-13.98%

6 месяцев

-24.91%

1 год

-17.34%

5 лет

5.62%

10 лет

-3.82%

ADM

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

-12.92%

1 год

-17.91%

5 лет

9.02%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JKS и ADM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JKS
Ранг риск-скорректированной доходности JKS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

ADM
Ранг риск-скорректированной доходности ADM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JKS c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JKS, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JKS: -0.21
ADM: -0.70
Коэффициент Сортино JKS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JKS: 0.23
ADM: -0.85
Коэффициент Омега JKS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JKS: 1.03
ADM: 0.89
Коэффициент Кальмара JKS, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JKS: -0.20
ADM: -0.35
Коэффициент Мартина JKS, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JKS: -0.56
ADM: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа JKS на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа ADM равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKS и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
-0.70
JKS
ADM

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKS и ADM

Дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности ADM в 4.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.
8.49%6.02%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
4.17%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%

Просадки

Сравнение просадок JKS и ADM

Максимальная просадка JKS за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKS и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.21%
-47.05%
JKS
ADM

Волатильность

Сравнение волатильности JKS и ADM

JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) имеет более высокую волатильность в 26.49% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что JKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.49%
13.35%
JKS
ADM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JKS и ADM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JinkoSolar Holding Co., Ltd. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию