PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RUN с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RUNMGK
Дох-ть с нач. г.-15.18%25.59%
Дох-ть за 1 год39.56%39.33%
Дох-ть за 3 года-27.30%11.54%
Дох-ть за 5 лет-1.01%20.31%
Коэф-т Шарпа0.662.28
Коэф-т Сортино1.562.97
Коэф-т Омега1.171.40
Коэф-т Кальмара0.642.45
Коэф-т Мартина2.0510.84
Индекс Язвы28.62%3.68%
Дневная вол-ть89.16%17.49%
Макс. просадка-90.84%-48.36%
Текущая просадка-82.75%-1.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RUN и MGK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RUN и MGK

С начала года, RUN показывает доходность -15.18%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 25.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
40.51%
12.97%
RUN
MGK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RUN c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RUN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RUN, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RUN, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RUN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RUN, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RUN, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.002.05
MGK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 10.84, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0010.84

Сравнение коэффициента Шарпа RUN и MGK

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.66
2.28
RUN
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и MGK

RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RUN
Sunrun Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.44%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%

Просадки

Сравнение просадок RUN и MGK

Максимальная просадка RUN за все время составила -90.84%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-82.75%
-1.51%
RUN
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и MGK

Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.63%
4.56%
RUN
MGK