PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUN с MGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RUN с MGK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunrun Inc. (RUN) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RUN и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunrun Inc. (RUN) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUN и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUN
Sunrun Inc.		-23.10%98.92%-52.88%-18.28%-29.97%-50.56%402.39%26.81%84.58%11.11%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		-9.86%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Доходность по периодам

С начала года, RUN показывает доходность -23.10%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции RUN уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 8.19% против 16.97% соответственно.

RUN

1 день
4.35%
1 месяц
13.02%
С начала года
-23.10%
6 месяцев
-22.89%
1 год
118.03%
3 года*
-11.12%
5 лет*
-24.87%
10 лет*
8.19%

MGK

1 день
1.17%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-7.94%
1 год
19.83%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.64%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sunrun Inc.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с RUN:
RUN с ENPHRUN с NOVARUN с SPWRRUN с NEERUN с JKSRUN с MSRUN с QQQ
Часто сравнивают с MGK:
MGK с QQQMGK с VUGMGK с VGTMGK с MAGSMGK с SCHGMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

RUN vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUN
Ранг доходности на риск RUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUN c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUNMGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.85

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.39

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.23

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

4.27

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUN vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUNMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.85

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.56

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.78

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.60

-0.57

Корреляция

Корреляция между RUN и MGK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и MGK

RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUN
Sunrun Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.39%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Просадки

Сравнение просадок RUN и MGK

Максимальная просадка RUN за все время составила -94.13%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и MGK.

Загрузка...

Показатели просадок

RUNMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.13%

-47.97%

-46.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.02%

-16.85%

-38.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.42%

-36.01%

-54.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.13%

-36.01%

-58.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.34%

-12.56%

-72.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.72%

-7.51%

-46.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.23%

4.87%

+16.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и MGK

Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUNMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.36%

7.13%

+14.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.74%

12.93%

+55.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.64%

23.35%

+94.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.00%

22.63%

+68.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.20%

21.82%

+56.38%