PortfoliosLab logo
Сравнение RUN с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RUN и MGK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RUN и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunrun Inc. (RUN) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.38%
299.95%
RUN
MGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUN:

-0.33

MGK:

0.58

Коэф-т Сортино

RUN:

0.07

MGK:

0.97

Коэф-т Омега

RUN:

1.01

MGK:

1.14

Коэф-т Кальмара

RUN:

-0.30

MGK:

0.63

Коэф-т Мартина

RUN:

-0.66

MGK:

2.21

Индекс Язвы

RUN:

42.25%

MGK:

6.68%

Дневная вол-ть

RUN:

85.03%

MGK:

25.66%

Макс. просадка

RUN:

-94.13%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

RUN:

-92.34%

MGK:

-12.07%

Доходность по периодам

С начала года, RUN показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью -8.47%.


RUN

С начала года

-20.11%

1 месяц

22.96%

6 месяцев

-48.57%

1 год

-28.18%

5 лет

-11.41%

10 лет

N/A

MGK

С начала года

-8.47%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-4.22%

1 год

13.50%

5 лет

17.74%

10 лет

15.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUN и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RUN
Ранг риск-скорректированной доходности RUN, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUN c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RUN, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RUN: -0.33
MGK: 0.58
Коэффициент Сортино RUN, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RUN: 0.07
MGK: 0.97
Коэффициент Омега RUN, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RUN: 1.01
MGK: 1.14
Коэффициент Кальмара RUN, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RUN: -0.30
MGK: 0.63
Коэффициент Мартина RUN, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RUN: -0.66
MGK: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа RUN на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUN и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.58
RUN
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUN и MGK

RUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RUN
Sunrun Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.48%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок RUN и MGK

Максимальная просадка RUN за все время составила -94.13%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.34%
-12.07%
RUN
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности RUN и MGK

Sunrun Inc. (RUN) имеет более высокую волатильность в 29.82% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 17.26%. Это указывает на то, что RUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.82%
17.26%
RUN
MGK