PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с SPDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JIVE is actively managed, while SPDW is passively managed. Over the past year, JIVE returned 42.79% vs 32.15% for SPDW. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIVE показывает доходность 15.75%, а SPDW немного ниже – 15.00%.

JIVE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.12%
С начала года
15.75%
6 месяцев
20.07%
1 год
42.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и SPDW

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		15.75%49.80%11.22%5.38%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%3.55%6.38%

Correlation

The correlation between JIVE and SPDW is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between JIVE and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIVE и SPDW

Секторы
JIVE
SPDW

Финансовые услуги

33.4%
22.9%

Энергетика

8.9%
5.5%

Промышленность

7.4%
19.2%

Технологии

6.9%
13.7%

Сырьевые материалы

5.4%
7.3%

Потребительский циклический сектор

4.3%
7.8%

Здравоохранение

4.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.8%

Недвижимость

2.3%
2.5%

Коммунальные услуги

1.8%
3.3%

Финансовые услуги

JIVE
33.4%
SPDW
22.9%

Энергетика

JIVE
8.9%
SPDW
5.5%

Промышленность

JIVE
7.4%
SPDW
19.2%

Технологии

JIVE
6.9%
SPDW
13.7%

Сырьевые материалы

JIVE
5.4%
SPDW
7.3%

Потребительский циклический сектор

JIVE
4.3%
SPDW
7.8%

Здравоохранение

JIVE
4.3%
SPDW
8.3%

Потребительский защитный сектор

JIVE
3.7%
SPDW
5.7%

Коммуникационные услуги

JIVE
2.8%
SPDW
3.8%

Недвижимость

JIVE
2.3%
SPDW
2.5%

Коммунальные услуги

JIVE
1.8%
SPDW
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

JIVE vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVESPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.07

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
2.87

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.37

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

2.80

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.74

10.93

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа SPDW равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVESPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.07

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.24

+1.77

Просадки

Сравнение просадок JIVE и SPDW

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVESPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-60.02%

+46.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-11.55%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.87%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-12.91%

+10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.95%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и SPDW

Текущая волатильность для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) составляет 4.93%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что JIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVESPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.63%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

13.17%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

15.60%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

16.49%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

17.26%

-2.29%

Сравнение комиссий JIVE и SPDW

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и SPDW

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JIVE and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPDW has higher volatility (5.63%) compared to JIVE (4.93%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs SPDW's -60.02%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.79% vs 32.15% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.79% return vs 32.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.04% for SPDW.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор