PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с JPST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIVE с JPST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).

JIVE и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JIVE и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIVE и JPST

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		0.71%4.99%5.58%2.04%

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPST

1 день
0.01%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.39%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с JMSTJPST с VCSHJPST с GSY

Сравнение комиссий JIVE и JPST

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Доходность на риск

JIVE vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEJPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

7.23

-4.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

13.86

-10.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

3.40

-1.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

14.88

-11.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.22

94.20

-78.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.59, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 7.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

7.23

-4.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

3.16

-1.22

Корреляция

Корреляция между JIVE и JPST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и JPST

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности JPST в 4.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.34%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Просадки

Сравнение просадок JIVE и JPST

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и JPST.

Загрузка...

Показатели просадок

JIVEJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-3.28%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-0.30%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

0.00%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-0.08%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.05%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и JPST

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIVEJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

0.22%

+6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

0.35%

+10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

0.61%

+16.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

0.57%

+14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

0.94%

+13.91%