Сравнение JIVE с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
JIVE и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JIVE и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIVE и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 7.87% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 2.78% |
Доходность по периодам
С начала года, JIVE показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
JIVE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIVE и JPLD
JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
JIVE vs. JPLD — Ранг доходности на риск
JIVE
JPLD
Сравнение JIVE c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIVE | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 2.65 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 4.08 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.55 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 4.10 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.22 | 20.00 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIVE | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 3.30 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между JIVE и JPLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIVE и JPLD
Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.67% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок JIVE и JPLD
Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIVE | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -1.17% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -1.17% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -0.62% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -0.14% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 0.24% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIVE и JPLD
Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIVE | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 0.56% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 0.99% | +10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 1.79% | +15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 1.86% | +12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 1.86% | +12.99% |