PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIVE с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

JIVE и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JIVE и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIVE и JPIE

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий JIVE и JPIE

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

JIVE vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.74

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

3.66

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.69

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

3.41

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.22

18.78

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPIE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.95

+0.99

Корреляция

Корреляция между JIVE и JPIE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и JPIE

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок JIVE и JPIE

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

JIVEJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-9.96%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-1.72%

-10.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-0.53%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-2.17%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.31%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и JPIE

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIVEJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

0.87%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

1.09%

+10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

2.11%

+14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

3.57%

+11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

3.57%

+11.28%