Сравнение JIVE с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
JIVE и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JIVE и JMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIVE и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 7.87% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.15% | 18.02% | 28.47% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JIVE показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью 1.15%.
JIVE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIVE и JMOM
JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Доходность на риск
JIVE vs. JMOM — Ранг доходности на риск
JIVE
JMOM
Сравнение JIVE c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIVE | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.14 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 1.70 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.25 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.89 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.22 | 9.75 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIVE | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.14 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 0.70 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между JIVE и JMOM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIVE и JMOM
Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности JMOM в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.67% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок JIVE и JMOM
Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и JMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIVE | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -34.31% | +20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.28% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -3.52% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -6.43% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.38% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIVE и JMOM
Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIVE | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 6.53% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 11.39% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 19.79% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 18.62% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 20.20% | -5.35% |