PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с JCHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIVE с JCHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan Active China ETF (JCHI).

JIVE и JCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JIVE и JCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIVE и JCHI

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		-4.46%27.66%13.77%-6.88%

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у JCHI с доходностью -4.46%.

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JCHI

1 день
0.61%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-11.12%
1 год
9.44%
3 года*
3.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

JPMorgan Active China ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY
Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с JTEKJCHI с BBEU

Сравнение комиссий JIVE и JCHI

JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JCHI в 0.65%.

JCHI
JPMorgan Active China ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

JIVE vs. JCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c JCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEJCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.46

+2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

0.74

+2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.10

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

0.57

+3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.22

1.66

+13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. JCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа JCHI равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и JCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEJCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.46

+2.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.19

+1.75

Корреляция

Корреляция между JIVE и JCHI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и JCHI

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности JCHI в 1.89%

TTM202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.89%1.81%2.12%2.13%

Просадки

Сравнение просадок JIVE и JCHI

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и JCHI.

Загрузка...

Показатели просадок

JIVEJCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-29.57%

+15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-15.93%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-11.98%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-13.67%

+11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

5.64%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и JCHI

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIVEJCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

5.77%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

12.55%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

20.80%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

25.16%

-10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

25.16%

-10.31%