PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JIVE с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с IDEV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JIVE (JPMorgan International Value ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JIVE is actively managed, while IDEV is passively managed. Over the past year, JIVE returned 38.07% vs 22.52% for IDEV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Value ETF (JIVE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 9.99%.

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
6.42%
С начала года
9.99%
1 год
22.52%
3 года*
16.42%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и IDEV

2026 (YTD)202520242023
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.99%32.56%4.54%7.95%

Correlation

The correlation between JIVE and IDEV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.92

The correlation between JIVE and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIVE и IDEV

Секторы
JIVE
IDEV

Финансовые услуги

37.6%
24.0%

Технологии

11.7%
11.1%

Энергетика

10.7%
5.4%

Промышленность

10.2%
18.8%

Потребительский циклический сектор

6.2%
7.7%

Сырьевые материалы

5.7%
8.3%

Здравоохранение

4.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.3%

Коммунальные услуги

2.4%
3.4%

Недвижимость

2.4%
2.7%

Финансовые услуги

JIVE
37.6%
IDEV
24.0%

Технологии

JIVE
11.7%
IDEV
11.1%

Энергетика

JIVE
10.7%
IDEV
5.4%

Промышленность

JIVE
10.2%
IDEV
18.8%

Потребительский циклический сектор

JIVE
6.2%
IDEV
7.7%

Сырьевые материалы

JIVE
5.7%
IDEV
8.3%

Здравоохранение

JIVE
4.5%
IDEV
8.5%

Потребительский защитный сектор

JIVE
4.3%
IDEV
5.8%

Коммуникационные услуги

JIVE
4.2%
IDEV
4.3%

Коммунальные услуги

JIVE
2.4%
IDEV
3.4%

Недвижимость

JIVE
2.4%
IDEV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Value ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

JIVE vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Value ETF (JIVE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIVEIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.50

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.13

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

2.02

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

7.86

+5.74

JIVE vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа IDEV равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIVE и IDEV

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-34.77%

+20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-11.20%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.20%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-6.50%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.87%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и IDEV

JPMorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.66%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

12.97%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

15.10%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

16.34%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

17.25%

-2.16%

Сравнение комиссий JIVE и IDEV

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и IDEV

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности IDEV в 3.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.21%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JIVE and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIVE has higher volatility (4.14%) compared to IDEV (3.66%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs IDEV's -34.77%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 22.52% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

IDEV has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.05% for IDEV.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор