PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIVE с IDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).

JIVE и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JIVE и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIVE и IDEV

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		6.68%49.80%11.22%5.38%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		1.32%32.56%4.54%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 1.32%.

JIVE

1 день
2.99%
1 месяц
-6.76%
С начала года
6.68%
6 месяцев
16.90%
1 год
42.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
3.16%
1 месяц
-7.78%
С начала года
1.32%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.70%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Сравнение комиссий JIVE и IDEV

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Доходность на риск

JIVE vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEIDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.51

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

2.11

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

2.21

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

8.73

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа IDEV равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.51

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.51

+1.39

Корреляция

Корреляция между JIVE и IDEV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и IDEV

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности IDEV в 3.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.70%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.36%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Просадки

Сравнение просадок JIVE и IDEV

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и IDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

JIVEIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-34.77%

+20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.20%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-7.89%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-6.64%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.83%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и IDEV

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеют волатильность 7.78% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIVEIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.65%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

10.90%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

17.11%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

16.12%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

17.26%

-2.41%