Сравнение JIVE с IALT
JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности JIVE и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIVE показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у IALT с доходностью 12.03%.
JIVE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 14.48%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 40.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIVE и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 14.48% | 3.63% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 12.03% | 0.83% |
Correlation
The correlation between JIVE and IALT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIVE vs. IALT — Ранг доходности на риск
JIVE
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JIVE c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIVE | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIVE и IALT
Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки IALT в -2.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIVE | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -2.27% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -1.05% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -0.39% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIVE и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIVE | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 7.80% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 7.80% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 7.80% | +7.34% |
Сравнение комиссий JIVE и IALT
JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIVE и IALT
Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности IALT в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.51% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
JIVE and IALT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
JIVE has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.40% for IALT.
JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IALT is Multistrategy. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для JIVE и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор