Сравнение JIVE с IALT
JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности JIVE и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIVE показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у IALT с доходностью 13.14%.
JIVE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 20.07%
- 1 год
- 42.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIVE и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 15.75% | 2.40% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.14% | 0.73% |
Correlation
The correlation between JIVE and IALT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIVE vs. IALT — Ранг доходности на риск
JIVE
IALT
Сравнение JIVE c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIVE | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIVE | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 4.28 | -2.28 |
Просадки
Сравнение просадок JIVE и IALT
Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки IALT в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIVE | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -1.47% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.07% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -0.32% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIVE и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIVE | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 7.48% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 7.48% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 7.48% | +7.49% |
Сравнение комиссий JIVE и IALT
JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIVE и IALT
Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности IALT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.48% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
JIVE and IALT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.12% for IALT.
JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IALT is Multistrategy. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для JIVE и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор