PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIVE с HDMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).

JIVE и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JIVE и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIVE и HDMV

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.79%29.31%2.99%4.02%

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.79%.

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Сравнение комиссий JIVE и HDMV

JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

JIVE vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEHDMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.55

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

2.02

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.31

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

2.43

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.22

8.61

+6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа HDMV равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.55

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.42

+1.52

Корреляция

Корреляция между JIVE и HDMV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и HDMV

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности HDMV в 4.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Просадки

Сравнение просадок JIVE и HDMV

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и HDMV.

Загрузка...

Показатели просадок

JIVEHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-32.01%

+18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-8.73%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.54%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-6.83%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.46%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и HDMV

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIVEHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

5.40%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

8.26%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

13.16%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

11.94%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

13.23%

+1.62%