PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIVE с FID

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).

JIVE и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JIVE и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIVE и FID

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		6.68%49.80%11.22%5.38%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.15%32.07%5.42%6.04%

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.15%.

JIVE

1 день
2.99%
1 месяц
-6.76%
С начала года
6.68%
6 месяцев
16.90%
1 год
42.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FID

1 день
2.22%
1 месяц
-6.49%
С начала года
2.15%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.06%
3 года*
15.05%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI

Сравнение комиссий JIVE и FID

JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

JIVE vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.16

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

2.84

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

2.98

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

11.27

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.16

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.35

+1.55

Корреляция

Корреляция между JIVE и FID составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и FID

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FID в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.70%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.28%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок JIVE и FID

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и FID.

Загрузка...

Показатели просадок

JIVEFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-39.79%

+26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-8.93%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-6.84%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-8.60%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.36%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и FID

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIVEFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

4.96%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

7.37%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

12.62%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

17.03%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

19.10%

-4.25%