Сравнение JIVE с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
JIVE и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JIVE и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIVE и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 7.87% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 4.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JIVE показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.56%.
JIVE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIVE и EFAV
JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
JIVE vs. EFAV — Ранг доходности на риск
JIVE
EFAV
Сравнение JIVE c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIVE | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.78 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 2.38 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.34 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.06 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.22 | 11.18 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIVE | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.78 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 0.55 | +1.38 |
Корреляция
Корреляция между JIVE и EFAV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIVE и EFAV
Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.67% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок JIVE и EFAV
Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIVE | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -27.56% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -7.14% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -3.12% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -4.78% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.95% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIVE и EFAV
Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIVE | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 4.83% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 7.57% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 12.22% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 11.74% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 13.21% | +1.64% |