PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с CIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JIVE is actively managed, while CIL is passively managed. Over the past year, JIVE returned 42.79% vs 17.37% for CIL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%.

JIVE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.12%
С начала года
15.75%
6 месяцев
20.07%
1 год
42.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.94%
1 год
17.37%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и CIL

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		15.75%49.80%11.22%5.38%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%6.44%

Correlation

The correlation between JIVE and CIL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between JIVE and CIL shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JIVE и CIL

Секторы
JIVE
CIL

Финансовые услуги

33.4%
24.8%

Энергетика

8.9%
4.6%

Промышленность

7.4%
18.4%

Технологии

6.9%
6.4%

Сырьевые материалы

5.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

4.3%
8.2%

Здравоохранение

4.3%
7.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
5.8%

Недвижимость

2.3%
2.2%

Коммунальные услуги

1.8%
6.6%

Финансовые услуги

JIVE
33.4%
CIL
24.8%

Энергетика

JIVE
8.9%
CIL
4.6%

Промышленность

JIVE
7.4%
CIL
18.4%

Технологии

JIVE
6.9%
CIL
6.4%

Сырьевые материалы

JIVE
5.4%
CIL
6.6%

Потребительский циклический сектор

JIVE
4.3%
CIL
8.2%

Здравоохранение

JIVE
4.3%
CIL
7.7%

Потребительский защитный сектор

JIVE
3.7%
CIL
8.8%

Коммуникационные услуги

JIVE
2.8%
CIL
5.8%

Недвижимость

JIVE
2.3%
CIL
2.2%

Коммунальные услуги

JIVE
1.8%
CIL
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с PPIECIL с BKCICIL с ACWXCIL с QLTI

Доходность на риск

JIVE vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVECILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.24

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.22

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.49

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.95

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.74

16.75

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа CIL равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVECILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.24

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.43

+1.57

Просадки

Сравнение просадок JIVE и CIL

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVECILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-36.27%

+22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-4.60%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.58%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-6.56%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.07%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и CIL

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVECILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

0.00%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

4.23%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

8.19%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

16.49%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

17.17%

-2.20%

Сравнение комиссий JIVE и CIL

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и CIL

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности CIL в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and CIL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.93%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs CIL's -36.27%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.79% vs 17.37% for CIL. On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.79% return vs 17.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.67% for CIL.

They also come from different issuers: JPMorgan and Crestview. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.45% for CIL.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор