PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с CIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIVE с CIL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL).

JIVE и CIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JIVE и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIVE и CIL

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		6.68%49.80%11.22%5.38%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%6.44%

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%.

JIVE

1 день
2.99%
1 месяц
-6.76%
С начала года
6.68%
6 месяцев
16.90%
1 год
42.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.80%
1 год
29.06%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.79%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с IEFACIL с PPIECIL с ECHCIL с IMTM

Сравнение комиссий JIVE и CIL

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

JIVE vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVECILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.29

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

3.15

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.54

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

2.32

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

15.10

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIL равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVECILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.29

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.44

+1.46

Корреляция

Корреляция между JIVE и CIL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и CIL

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности CIL в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.70%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		2.38%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%

Просадки

Сравнение просадок JIVE и CIL

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и CIL.

Загрузка...

Показатели просадок

JIVECILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-36.27%

+22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.66%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-0.58%

-6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-6.66%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.73%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и CIL

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIVECILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

0.00%

+7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

5.76%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

13.30%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

16.67%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

17.32%

-2.47%