PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JIRE с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIRE с UMMA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JIRE returned 15.52%/yr vs 18.25%/yr for UMMA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JIRE charges 0.24%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 22.43%.

JIRE

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
6.10%
С начала года
9.90%
1 год
21.13%
3 года*
15.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

UMMA

1 день
-1.78%
1 месяц
-6.75%
6 месяцев
14.97%
С начала года
22.43%
1 год
37.53%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIRE и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		9.90%31.83%3.15%20.00%5.09%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		22.43%26.65%4.67%18.84%-0.55%

Correlation

The correlation between JIRE and UMMA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2022 г.

0.84

The correlation between JIRE and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIRE и UMMA

Секторы
JIRE
UMMA

Финансовые услуги

24.0%
0.0%

Промышленность

15.5%
12.1%

Технологии

12.9%
48.2%

Здравоохранение

9.1%
14.8%

Потребительский циклический сектор

6.4%
7.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.0%

Сырьевые материалы

4.9%
8.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
1.0%

Энергетика

2.2%
2.4%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

0.9%
0.4%

Финансовые услуги

JIRE
24.0%
UMMA
0.0%

Промышленность

JIRE
15.5%
UMMA
12.1%

Технологии

JIRE
12.9%
UMMA
48.2%

Здравоохранение

JIRE
9.1%
UMMA
14.8%

Потребительский циклический сектор

JIRE
6.4%
UMMA
7.3%

Потребительский защитный сектор

JIRE
6.3%
UMMA
5.0%

Сырьевые материалы

JIRE
4.9%
UMMA
8.8%

Коммуникационные услуги

JIRE
3.0%
UMMA
1.0%

Энергетика

JIRE
2.2%
UMMA
2.4%

Коммунальные услуги

JIRE
2.2%
UMMA

-

Недвижимость

JIRE
0.9%
UMMA
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с DFAIJIRE с UIVMJIRE с VTV
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

JIRE vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIREUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.58

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.13

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.53

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

8.94

-2.46

JIRE vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIRE и UMMA

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIREUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-34.17%

+18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-14.93%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-18.73%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-10.26%

+8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-9.68%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

4.21%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и UMMA

Текущая волатильность для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) составляет 4.21%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что JIRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIREUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

9.91%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

21.42%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

23.81%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

21.23%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

21.23%

-4.91%

Сравнение комиссий JIRE и UMMA

JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и UMMA

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности UMMA в 0.99%

ПозицияTTM2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.72%2.99%3.03%2.74%2.62%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.99%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

JIRE and UMMA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (9.91%) compared to JIRE (4.21%). In terms of maximum drawdown, JIRE dropped -16.11% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 18.25% vs 15.52% for JIRE. On fees, JIRE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JIRE has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 18.25% return vs 15.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIRE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

JIRE has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.99% for UMMA.

They also come from different issuers: JPMorgan and Wahed. Their fees differ too: 0.24% for JIRE and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIRE и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор