Сравнение UIVM с GMOI
UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both exchange-traded funds - UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while GMOI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Value. Both are passively managed. Over the past year, UIVM returned 31.38% vs 37.37% for GMOI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности UIVM и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UIVM показывает доходность 16.17%, а GMOI немного ниже – 16.01%.
UIVM
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 16.17%
- 1 год
- 31.38%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 16.01%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIVM и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 16.17% | 45.47% | -3.67% |
GMOI GMO International Value ETF | 16.01% | 45.64% | -4.48% |
Correlation
The correlation between UIVM and GMOI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between UIVM and GMOI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIVM vs. GMOI — Ранг доходности на риск
UIVM
GMOI
Сравнение UIVM c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIVM | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.50 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 4.49 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 17.52 | -7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIVM и GMOI
Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIVM | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -14.67% | -28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -8.36% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.21% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -1.67% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.14% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIVM и GMOI
VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с GMO International Value ETF (GMOI) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что UIVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIVM | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.29% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 10.86% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 13.31% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 15.41% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 15.41% | +1.81% |
Сравнение комиссий UIVM и GMOI
UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIVM и GMOI
Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности GMOI в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.76% | 2.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 3.15% | 3.70% | 5.09% | 4.35% | 3.03% | 3.48% | 1.63% | 3.49% | 2.78% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
UIVM and GMOI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UIVM has higher volatility (4.18%) compared to GMOI (3.29%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs GMOI's -14.67%.
On 1-year performance, GMOI leads with 37.37% vs 31.38% for UIVM. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GMOI has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 37.37% return vs 31.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
UIVM has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.76% for GMOI.
UIVM is categorized as Momentum, while GMOI is Foreign Large Cap Equities. UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while GMOI tracks MSCI World ex USA Value. They also come from different issuers: Victory Capital and GMO. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.60% for GMOI.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UIVM и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор