PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIRE с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIRE с SCHF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JIRE is actively managed, while SCHF is passively managed. Over the past 3 years, JIRE returned 16.50%/yr vs 19.61%/yr for SCHF. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JIRE charges 0.24%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 13.98%.

JIRE

1 день
-1.96%
1 месяц
0.55%
С начала года
8.39%
6 месяцев
7.95%
1 год
21.48%
3 года*
16.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHF

1 день
-3.15%
1 месяц
0.55%
С начала года
13.98%
6 месяцев
13.74%
1 год
31.16%
3 года*
19.61%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIRE и SCHF

2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		8.39%31.83%3.15%20.00%5.09%
SCHF
Schwab International Equity ETF		13.98%34.55%3.28%18.35%0.33%

Correlation

The correlation between JIRE and SCHF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2022 г.

0.97

The correlation between JIRE and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIRE и SCHF

Секторы
JIRE
SCHF

Финансовые услуги

23.4%
23.3%

Промышленность

15.1%
18.1%

Технологии

13.2%
17.6%

Здравоохранение

8.8%
7.0%

Потребительский циклический сектор

6.3%
7.3%

Потребительский защитный сектор

6.2%
5.7%

Сырьевые материалы

5.1%
7.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.6%

Энергетика

2.5%
4.7%

Коммунальные услуги

2.3%
3.2%

Недвижимость

0.9%
2.0%

Финансовые услуги

JIRE
23.4%
SCHF
23.3%

Промышленность

JIRE
15.1%
SCHF
18.1%

Технологии

JIRE
13.2%
SCHF
17.6%

Здравоохранение

JIRE
8.8%
SCHF
7.0%

Потребительский циклический сектор

JIRE
6.3%
SCHF
7.3%

Потребительский защитный сектор

JIRE
6.2%
SCHF
5.7%

Сырьевые материалы

JIRE
5.1%
SCHF
7.4%

Коммуникационные услуги

JIRE
2.8%
SCHF
3.6%

Энергетика

JIRE
2.5%
SCHF
4.7%

Коммунальные услуги

JIRE
2.3%
SCHF
3.2%

Недвижимость

JIRE
0.9%
SCHF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с DFAIJIRE с AVDV
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

JIRE vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIRESCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.85

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.52

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.73

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

10.46

-3.85

JIRE vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIRE и SCHF

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIRESCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-34.87%

+18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.48%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-13.41%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-3.15%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-7.36%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.99%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и SCHF

Текущая волатильность для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) составляет 5.22%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что JIRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIRESCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

7.22%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

14.80%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

16.92%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

16.61%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

17.05%

-0.69%

Сравнение комиссий JIRE и SCHF

JIRE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и SCHF

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SCHF в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.76%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.00%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JIRE and SCHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHF has higher volatility (7.22%) compared to JIRE (5.22%). In terms of maximum drawdown, JIRE dropped -16.11% vs SCHF's -34.87%.

On 3-year performance, SCHF leads with 19.61% vs 16.50% for JIRE. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, JIRE has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHF has performed better with a 19.61% return vs 16.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.24% for JIRE.

SCHF has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.76% for JIRE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.24% for JIRE and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIRE и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор