Сравнение JIRE с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
JIRE и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JIRE и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIRE и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.24% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | 5.73% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.91% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | 3.76% |
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 3.91%.
JIRE
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и SCHF
JIRE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIRE vs. SCHF — Ранг доходности на риск
JIRE
SCHF
Сравнение JIRE c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIRE | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.69 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.32 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.63 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 10.00 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIRE | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.69 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.40 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между JIRE и SCHF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и SCHF
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности SCHF в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.92% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.29% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и SCHF
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIRE | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -34.87% | +18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.48% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -7.75% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -7.44% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.02% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и SCHF
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 7.46% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIRE | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 7.84% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 11.79% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 17.76% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 16.14% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 17.09% | -0.94% |