PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIRE с QLTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIRE с QLTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) and QLTY (GMO U.S. Quality ETF) are both exchange-traded funds - JIRE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500. JIRE is actively managed, while QLTY is passively managed. Over the past year, JIRE returned 19.81% vs 27.39% for QLTY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIRE charges 0.24%/yr vs 0.50%/yr for QLTY.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и QLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIRE показывает доходность 7.72%, а QLTY немного ниже – 7.36%.

JIRE

1 день
-0.82%
1 месяц
3.07%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.12%
1 год
19.81%
3 года*
16.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

QLTY

1 день
-0.51%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.76%
1 год
27.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIRE и QLTY

2026 (YTD)202520242023
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		7.72%31.83%3.15%7.10%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		7.36%21.26%21.02%5.68%

Correlation

The correlation between JIRE and QLTY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.66

The correlation between JIRE and QLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIRE и QLTY

Секторы
JIRE
QLTY

Финансовые услуги

25.9%
7.4%

Промышленность

18.8%
3.6%

Технологии

11.3%
36.5%

Здравоохранение

10.4%
24.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

6.8%
9.1%

Сырьевые материалы

5.3%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Коммуникационные услуги

4.1%
10.9%

Энергетика

3.7%

-

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

JIRE
25.9%
QLTY
7.4%

Промышленность

JIRE
18.8%
QLTY
3.6%

Технологии

JIRE
11.3%
QLTY
36.5%

Здравоохранение

JIRE
10.4%
QLTY
24.5%

Потребительский циклический сектор

JIRE
8.0%
QLTY
8.1%

Потребительский защитный сектор

JIRE
6.8%
QLTY
9.1%

Сырьевые материалы

JIRE
5.3%
QLTY

-

Коммунальные услуги

JIRE
4.7%
QLTY

-

Коммуникационные услуги

JIRE
4.1%
QLTY
10.9%

Энергетика

JIRE
3.7%
QLTY

-

Недвижимость

JIRE
1.2%
QLTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

GMO U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с DFAIJIRE с AVDV
Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS

Доходность на риск

JIRE vs. QLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c QLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIREQLTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.24

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.19

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.35

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

9.59

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIRE vs. QLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа QLTY равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и QLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIREQLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.24

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.53

-0.48

Просадки

Сравнение просадок JIRE и QLTY

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и QLTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIREQLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-17.00%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.71%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-0.72%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-2.05%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.86%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и QLTY

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с GMO U.S. Quality ETF (QLTY) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIREQLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

2.64%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

9.21%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

12.26%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

14.64%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

14.64%

+1.64%

Сравнение комиссий JIRE и QLTY

JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии QLTY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и QLTY

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности QLTY в 0.71%

ПозицияTTM2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.78%2.99%3.03%2.74%2.62%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.71%0.73%0.79%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIRE and QLTY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIRE has higher volatility (5.08%) compared to QLTY (2.64%). In terms of maximum drawdown, JIRE dropped -16.11% vs QLTY's -17.00%.

On 1-year performance, QLTY leads with 27.39% vs 19.81% for JIRE. On fees, JIRE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLTY has performed better with a 27.39% return vs 19.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIRE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

JIRE has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.71% for QLTY.

JIRE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QLTY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and GMO. Their fees differ too: 0.24% for JIRE and 0.50% for QLTY.

QLTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIRE и QLTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор