Сравнение JIRE с QLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY).
JIRE и QLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JIRE и QLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIRE и QLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.90% | 31.83% | 3.15% | 7.10% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | -4.70% | 21.26% | 21.02% | 5.68% |
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у QLTY с доходностью -4.70%.
JIRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLTY
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и QLTY
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии QLTY в 0.50%.
Доходность на риск
JIRE vs. QLTY — Ранг доходности на риск
JIRE
QLTY
Сравнение JIRE c QLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIRE | QLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.03 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.61 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.54 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 5.84 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIRE | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.03 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между JIRE и QLTY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и QLTY
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности QLTY в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.91% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.80% | 0.73% | 0.79% | 0.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и QLTY
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и QLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIRE | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -17.00% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.71% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -8.25% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -2.10% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.08% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и QLTY
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с GMO U.S. Quality ETF (QLTY) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIRE | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 5.40% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 9.78% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 17.78% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 14.82% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 14.82% | +1.34% |