Сравнение JIRE с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
JIRE и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JIRE и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIRE и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.90% | 31.83% | 3.15% | 2.44% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
JIRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и JPLD
И JIRE, и JPLD имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIRE vs. JPLD — Ранг доходности на риск
JIRE
JPLD
Сравнение JIRE c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIRE | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.65 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 4.08 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.55 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 4.10 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 20.00 | -12.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIRE | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.65 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 3.30 | -2.29 |
Корреляция
Корреляция между JIRE и JPLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и JPLD
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.91% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и JPLD
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIRE | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -1.17% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -1.17% | -10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -0.62% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -0.14% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 0.24% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и JPLD
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIRE | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 0.56% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 0.99% | +10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 1.79% | +16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 1.86% | +14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 1.86% | +14.30% |