PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIRE с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JIRE и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIRE и JPLD


Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.50%.


JIRE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.88%
1 год
24.44%
3 года*
15.14%
5 лет*
10 лет*

JPLD

1 день
0.12%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Сравнение комиссий JIRE и JPLD

И JIRE, и JPLD имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JIRE vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 7272
Ранг коэф-та Мартина

JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIREJPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.65

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

4.08

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.55

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

4.10

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

20.00

-12.04

JIRE vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JIREJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.65

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

3.30

-2.29

Корреляция

Корреляция между JIRE и JPLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и JPLD

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности JPLD в 4.22%


Просадки

Сравнение просадок JIRE и JPLD

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и JPLD.


Загрузка...

Показатели просадок


JIREJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-1.17%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-1.17%

-10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-0.62%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-0.14%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

0.24%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и JPLD

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JIREJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

0.56%

+7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

0.99%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

1.79%

+16.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

1.86%

+14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

1.86%

+14.30%