Сравнение JIRE с JHEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM).
JIRE и JHEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. JHEM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JIRE и JHEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIRE и JHEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.90% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | 5.73% |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 4.62% | 30.49% | 4.58% | 12.94% | -2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у JHEM с доходностью 4.62%.
JIRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHEM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и JHEM
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JHEM в 0.49%.
Доходность на риск
JIRE vs. JHEM — Ранг доходности на риск
JIRE
JHEM
Сравнение JIRE c JHEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIRE | JHEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.71 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.29 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.62 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 10.05 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIRE | JHEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.71 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.34 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между JIRE и JHEM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и JHEM
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности JHEM в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.91% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 2.29% | 2.39% | 2.93% | 2.87% | 2.84% | 2.71% | 1.67% | 2.37% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и JHEM
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки JHEM в -34.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и JHEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIRE | JHEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -34.99% | +18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -12.34% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -9.06% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -10.12% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.22% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и JHEM
Текущая волатильность для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) составляет 7.59%, в то время как у John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что JIRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIRE | JHEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 8.56% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 14.04% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 18.82% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 17.15% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 20.45% | -4.29% |