Сравнение JHEM с QEMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).
JHEM и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHEM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2018 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHEM и QEMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHEM и QEMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 4.62% | 30.49% | 4.58% | 12.94% | -17.90% | 2.10% | 11.50% | 17.68% | -7.41% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 5.28% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 6.34% | 9.95% | 15.40% | -6.33% |
Доходность по периодам
С начала года, JHEM показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у QEMM с доходностью 5.28%.
JHEM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
QEMM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHEM и QEMM
JHEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.
Доходность на риск
JHEM vs. QEMM — Ранг доходности на риск
JHEM
QEMM
Сравнение JHEM c QEMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHEM | QEMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.56 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.17 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.60 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 9.34 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHEM | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.56 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JHEM и QEMM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEM и QEMM
Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности QEMM в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 2.29% | 2.39% | 2.93% | 2.87% | 2.84% | 2.71% | 1.67% | 2.37% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.65% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок JHEM и QEMM
Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и QEMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHEM | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.99% | -36.89% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -10.40% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | -27.55% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -7.37% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -10.77% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.89% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHEM и QEMM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что JHEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHEM | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 7.63% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 12.57% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 17.22% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 14.81% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 16.73% | +3.72% |