PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIRE с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JIRE и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIRE и IDEV


2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.90%31.83%3.15%20.00%5.73%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
2.85%32.56%4.54%17.36%4.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIRE показывает доходность 2.90%, а IDEV немного ниже – 2.85%.


JIRE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.88%
1 год
24.44%
3 года*
15.14%
5 лет*
10 лет*

IDEV

1 день
1.51%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.85%
6 месяцев
7.12%
1 год
27.30%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Сравнение комиссий JIRE и IDEV

JIRE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JIRE vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 7272
Ранг коэф-та Мартина

IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIREIDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.60

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.22

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.46

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

9.65

-1.69

JIRE vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JIREIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.52

+0.50

Корреляция

Корреляция между JIRE и IDEV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и IDEV

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности IDEV в 3.31%


TTM202520242023202220212020201920182017
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.91%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
3.31%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Просадки

Сравнение просадок JIRE и IDEV

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и IDEV.


Загрузка...

Показатели просадок


JIREIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-34.77%

+18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.20%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-6.50%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-6.64%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.86%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и IDEV

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеют волатильность 7.59% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JIREIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

7.31%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

10.99%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

17.14%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.12%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

17.26%

-1.10%