Сравнение JIRE с IDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).
JIRE и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JIRE и IDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIRE и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.90% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | 5.73% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 2.85% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | 4.04% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIRE показывает доходность 2.90%, а IDEV немного ниже – 2.85%.
JIRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEV
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и IDEV
JIRE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIRE vs. IDEV — Ранг доходности на риск
JIRE
IDEV
Сравнение JIRE c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIRE | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.60 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.22 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.46 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 9.65 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIRE | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.52 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между JIRE и IDEV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и IDEV
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности IDEV в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.91% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.31% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и IDEV
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и IDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIRE | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -34.77% | +18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.20% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -6.50% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -6.64% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.86% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и IDEV
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеют волатильность 7.59% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIRE | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 7.31% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 10.99% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 17.14% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 16.12% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 17.26% | -1.10% |