PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIRE с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JIRE и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIRE и ICOW


2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.90%31.83%3.15%20.00%5.73%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
10.88%36.95%-2.59%18.94%-0.61%

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 10.88%.


JIRE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.88%
1 год
24.44%
3 года*
15.14%
5 лет*
10 лет*

ICOW

1 день
0.97%
1 месяц
-3.10%
С начала года
10.88%
6 месяцев
18.26%
1 год
39.13%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Сравнение комиссий JIRE и ICOW

JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.


Доходность на риск

JIRE vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 7272
Ранг коэф-та Мартина

ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIREICOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.30

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.95

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.31

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

15.48

-7.52

JIRE vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JIREICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.30

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.52

+0.49

Корреляция

Корреляция между JIRE и ICOW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и ICOW

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности ICOW в 2.24%


TTM202520242023202220212020201920182017
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.91%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
2.24%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Просадки

Сравнение просадок JIRE и ICOW

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и ICOW.


Загрузка...

Показатели просадок


JIREICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-43.49%

+27.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.00%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-4.20%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-7.71%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.59%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и ICOW

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JIREICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

5.30%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

10.44%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

17.12%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.58%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

18.53%

-2.37%