Сравнение JIRE с HELO

С начала года, JIRE показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JIRE и HELO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности HELO в 0.66%

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и HELO.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.