PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIRE с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JIRE и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIRE и FID


2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.90%31.83%3.15%20.00%5.73%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
2.64%32.07%5.42%9.92%-1.77%

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.64%.


JIRE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.88%
1 год
24.44%
3 года*
15.14%
5 лет*
10 лет*

FID

1 день
0.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
2.64%
6 месяцев
8.48%
1 год
27.01%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Сравнение комиссий JIRE и FID

JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FID в 0.60%.


Доходность на риск

JIRE vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 7272
Ранг коэф-та Мартина

FID
Ранг доходности на риск FID: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIREFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.15

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.84

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.10

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

11.56

-3.60

JIRE vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JIREFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.15

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.36

+0.66

Корреляция

Корреляция между JIRE и FID составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и FID

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FID в 4.25%


TTM20252024202320222021202020192018
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.91%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
4.25%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок JIRE и FID

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и FID.


Загрузка...

Показатели просадок


JIREFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-39.79%

+23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-8.93%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-6.39%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-8.60%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.39%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и FID

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JIREFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

4.73%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

7.38%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

12.61%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

17.03%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

19.10%

-2.94%