PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIRE с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIRE с FDEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

JIRE и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JIRE и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIRE и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.90%31.83%3.15%20.00%5.73%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		4.70%30.36%5.84%13.37%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 4.70%.

JIRE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.88%
1 год
24.44%
3 года*
15.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
0.84%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.70%
6 месяцев
10.10%
1 год
26.71%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с AVDVJIRE с DFAI
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий JIRE и FDEV

JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

JIRE vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIREFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.83

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.54

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.02

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

12.24

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIRE vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIREFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.83

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.54

+0.47

Корреляция

Корреляция между JIRE и FDEV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и FDEV

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности FDEV в 2.81%

TTM2025202420232022202120202019
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.91%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.81%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок JIRE и FDEV

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

JIREFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-30.11%

+14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-8.67%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-4.03%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-6.37%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.14%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и FDEV

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIREFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

5.91%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

9.15%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

14.64%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

13.84%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

15.38%

+0.78%