Сравнение JIRE с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
JIRE и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JIRE и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIRE и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.24% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | 5.73% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.71% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | 3.29% |
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.71%.
JIRE
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и EFAV
JIRE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIRE vs. EFAV — Ранг доходности на риск
JIRE
EFAV
Сравнение JIRE c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIRE | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.82 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.42 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.06 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 11.14 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIRE | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.82 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.55 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между JIRE и EFAV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и EFAV
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.92% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и EFAV
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIRE | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -27.56% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -7.14% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -2.98% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -4.78% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 1.96% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и EFAV
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIRE | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 4.78% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 7.56% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 12.22% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 11.73% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 13.20% | +2.95% |