Сравнение JIRE с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
JIRE и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JIRE и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIRE и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.90% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | 5.73% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -2.98% |
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%.
JIRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и DWX
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
JIRE vs. DWX — Ранг доходности на риск
JIRE
DWX
Сравнение JIRE c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIRE | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.96 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.58 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.90 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 10.97 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIRE | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.96 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.12 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между JIRE и DWX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и DWX
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.91% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и DWX
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIRE | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -66.86% | +50.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -8.59% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -5.51% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -14.23% | +11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.27% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и DWX
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIRE | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 5.07% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 8.13% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 12.53% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 12.13% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.21% | +0.95% |